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Zielgruppe

Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, aber auch aus den Bereichen Meldewesen, Backoffice, Eigenhandel, Revision und Treasury.

Lernziele

Sie lernen wichtige Begriffe rund um das Liquiditätsrisiko kennen und diese Risikoart von anderen zu unterscheiden. Ferner erhalten Sie einen Überblick über den internationalen Regelungsrahmen sowie die nationale Umsetzung in Form der Mindestanforderungen an das Risikomanagement und die Liquiditätsverordnung. Der Schwerpunkt des Seminars liegt auf den Liquiditätskennzahlen LCR und NSFR des "International Framework for Liquidity Risk" (Basel III) sowie der europäischen Umsetzung dieser Kennzahlen in der CRR CRR / delegierten Verordnung inkl. der dazugehörigen EBA-Konkretisierungen. Des Weiteren werden die zusätzlichen Steuerungsmetriken (ALMM) behandelt.

Inhalte

  • Dimensionen des Liquiditätsrisikos
    • Volkswirtschaftliche Definition
    • Bankenspezifische Definition
    • Einordnung/Abgrenzung zu anderen Risikoarten
    • Überblick über wichtige Fachbegriffe
  • Internationaler Rahmen: Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision
  • Nationale Umsetzung
    • KWG und MaRisk
    • Liquiditätsverordnung (LiqV)
  • Liquiditätskennziffern LCR und NSFR
    • LCR nach CRR und delegiertem Rechtsakt
    • Exkurs: LCR nah Baseler Ausschuss
    • NSFR nach Basler Ausschuss und CRR
  • Monitoringtools für Liquidität

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen, Präsentationen

Dauer

1 Tag

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