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Zielgruppe

Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, aber auch aus den Bereichen Meldewesen, Backoffice, Eigenhandel, Revision und Treasury.

Lernziele

Sie lernen die etablierten Herangehensweisen zur Modellierung der Zahlungsströme sowohl in allgemeingültigen Verfahren als auch produktspezifischen Kalkulationen kennen. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Pricing der Liquidität und dessen Umsetzung durch interne Verrechnung auf die einzelnen Liquiditätsversorger/-verbraucher.

Inhalte

  • Klassifizierung der Cashflows
    • Abgrenzung stochastischer und deterministischer Zahlungsströme
    • Beispiele für typische Bankprodukte
  • Cashflow-Modellierung
    • Produktspezifische Modellierung
    • Vereinfachter Liquiditäts-Asset-Klassen-Ansatz
    • Bodensatzmodell
    • Berücksichtigung von Kündigungsrechten
  • Pricing der Liquidität für einzelne Produkte
  • Kostenfaktor Liquidität
    • Komponenten des Liquiditätspreises
    • Ermittlung Liquiditätskosten und interne Allokation

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen, Präsentationen

Dauer

2 Tage

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