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Zielgruppe

Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, aber auch aus den Bereichen Meldewesen, Backoffice, Eigenhandel, Revision und Treasury.

Lernziele

Sie lernen die Vor- und Nachteile der einzelnen Riskomessmethoden (grafischer vs. mathematischer Ansatz) zu verstehen und für Ihr Institut zu nutzen. Bei den Risikomessmethoden stehen die Verfahren zur Ermittlung des Zahlungsunfähigkeits-, Fristentransformations- und auch des Marktliquiditätsrisikos im Fokus. Abgerundet wird das Seminar durch Limitierungs-, Backtesting- und Reportingansätze.

Inhalte

  • Grundlagen

  • Laufzeitbänder

  • Institutsübergreifende Messmethoden

    • Liquidity Coverage Ratio
    • Net Stable Funding Ratio
  • Grafische Verfahren zur Liquiditätsrisikomessung

    • Liquiditätsablaufbilanz (LAB)
  • Quantitative Verfahren zur Messung des Fristentransformationsrisikos

  • Quantitative Verfahren zur Messung des Marktliquiditätsrisikos

  • Quantitative Verfahren zur Messung des Zahlungsunfähigkeitsrisikos

  • Backtesting

  • Limitierung und Reporting

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen, Präsentationen

Dauer

2 Tage

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