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Zielgruppe

Mitarbeiter aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Markt- sowie Kreditrisikocontrolling, Risikomanagement und Revision.

Lernziele

Sie lernen die zentralen aufsichtlichen Anforderungen der zweiten Baseler Säule an angemessene institutsinterne Prozesse zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit und damit einer ausreichenden ökonomischen Eigenkapitalausstattung kennen. Im Mittelpunkt des Seminars stehen Modelle zur Quantifizierung verschiedener Risikoarten und die dazu konsistente Ermittlung der Risikodeckungsmassen auf Gesamtbankebene in der perioden- sowie der barwertorientierten Perspektive. Die interne Allokation der Risikodeckungsmassen auf die wesentlichen Risikoarten und Limitierungs- und Steuerungsansätze zur Integration aller wesentlichen Risikoarten bilden weitere Schwerpunkte des Seminars.

Inhalte

  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen
    • Mindestanforderungen an das Risikomanagement MaRisk
    • Solvabilitätsverordnung

  • Bestimmung des Risikobegriffs und Abgrenzung der Quantifizierungsmethoden
  • Definitionsmöglichkeiten der Risikotragfähigkeit
  • Berechnungsschemata für die Risikotragfähigkeit in den verschiedenen Sichtweisen
    • ergebnisorientierte Sichtweise
    • barwertige Sichtweise
    • aufsichtliche Sichtweise auf die Risikotragfähigkeit

  • Ableitung und Aufbau eines Limitsystems
    • grundlegende Anforderungen an Limitsysteme
    • Aggregation von Risiken und Disaggregation von Limiten

  • Beispiele für Limite und Reports in verschiedenen Risikoarten
    • Marktpreisrisiken
    • Adressenausfallrisiken
    • Operationelle Risiken
    • Liquiditätsrisiken


Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Fallstudien

Dauer

2 Tage

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