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Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, Handel, Backoffice und Revision.

Lernziele

Sie lernen Grundstrukturen, Funktionsweise und Bewertungsmöglichkeiten von symmetrischen und asymmetrischen Zinsderivaten und deren Einsatzmöglichkeiten für Trading-, Arbitrage- und Hedging-Strategien kennen.

Inhalte

  • Grundlagen: Renditen, Spot Rates, Forward Rates und Sensitivitäten
  • Forward Rate Agreements und Zinsfutures im Risikomanagement
  • Bondfutures im Risikomanagement
    • Preisbildung, Ermittlung der CTD und Preisfaktoren-Analyse
    • Cash and Carry Arbitrage, Basiskonvergenz, Cross, Carry und Value Basis, Implied Repo Rate

  • Pricing, Simulation und Risikomanagement von Plain Vanilla und komplex(er)en Zinsswaps
    • Aufbau und Konstruktion einer Bewertungskurve
    • Forward Swap
    • Amortizing/Accreting/Roller Coaster Swap
    • Step up/down Swap
    • Caps, Floors & Collars
    • Payer & Receiver Swaptions


Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Fallstudien

Dauer

3 Tage

Produktinformation

Termine

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Fachliche Fragen

Organisatorische Fragen

Inhouse

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