call download fax letter pdf

Zielgruppe

Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, Handel, Backoffice und Revision.

Lernziele

Sie erhalten ein Verständnis für die zugrunde liegenden mathematischen und statistischen Verfahren, die als Basis für ein modernes Risikomanagement dienen. Hierauf aufbauend werden die unterschiedlichen Value-at-Risk-Verfahren sowie die expected Shortfall-Rechnung mit ihren Vor- und Nachteilen zur Marktrisikomessung dargestellt. In diesem Zusammenhang lernen Sie außerdem die Anforderungen der Bankenaufsicht an den Einsatz interner Risikomodelle kennen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Darstellung der verschiedenen Kreditrisikomodelle zur Quantifizierung des Credit-Value-at-Risk mit verschiedenen Methoden.

Inhalte

  • Das Value-at-Risk- und expected Shortfall-Konzept
  • Darstellung der verschiedenen Value-at-Risk-Ansätze zur Messung von Marktrisiken und Anforderungen an diese
  • Messung von Bonitätsrisiken über den Credit-Value-at-Risk

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Präsentationen, Fallstudien

Dauer

2 Tage

Produktinfo

Termine

Fachliche Fragen

Organisatorische Fragen

Inhouse

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.

Newsletter

Wir informieren Sie gerne regelmäßig über Neuigkeiten aus dem Bereich Aus- und Weiterbildung.