call download fax letter pdf

Zielgruppe

Mitarbeiter aus den Bereichen Handel, Markt, Marktfolge, Marktpreis-, Liquiditäts- sowie Kredit-Risikocontrolling und Revision.

Lernziele

Ausgehend von den statistischen Grundlagen (Häufigkeitsverteilungen, Lage-, Streuungs- und Korrelationsparameter) werden deren Anwendungsmöglichkeiten in der modernen Finanzanalyse vermittelt. Weiterhin behandelt das Seminar die Bedeutung der Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Risikomessung und beim Backtesting und stellt die Grundzüge der Optionsbewertung vor. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Methoden der Zinsrechnung und der Generierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten, die für die Bewertung risikobehafteter Finanzinstrumente unabdingbar sind. Die Präsentation wichtiger Elemente der Differenzial-, Integral- und Matrizenrechnung und ihre Anwendungsmöglichkeiten in der Risikomanagement-Praxis runden das Seminar ab.

Inhalte

  • Grundlagen der Statistik: Häufigkeitsverteilungen, Lage- und Streuungsparameter, Betafaktor und Korrelation
  • Wahrscheinlichkeitsrechnung: Binomialverteilung und Normalverteilung als Anwendungsbeispiele für diskrete und stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen
  • Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung
  • Grundlagen der Zinsrechnung
  • Verfahren zur Bewertung von Optionen
  • Grundlagen der Funktionentheorie
  • Polynome, Exponential- und Logarithmusfunktion
  • Differenzialrechnung, Integralrechnung, Matrizenrechnung
  • Rechnen mit Ausfallwahrscheinlichkeiten
  • Pricing von Junk Bonds und Kreditderivaten
  • Kalkulation von CDS-Prämien und fairen Kreditmargen

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen

Dauer

4 Tage

Produktinfo

Termine

Fachliche Fragen

Organisatorische Fragen

Inhouse

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.

Newsletter

Wir informieren Sie gerne regelmäßig über Neuigkeiten aus dem Bereich Aus- und Weiterbildung.