call download fax letter pdf

Zielgruppe

Mitarbeiter aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Kreditrisikocontrolling und Revision.

Lernziele

Ratingverfahren haben, auch bedingt durch aufsichtsrechtliche Entwicklungen, in den vergangenen Jahren eine sehr zentrale Rolle in Kredit- und Risikomanagementprozessen eingenommen. Sie bilden in Kombination mit der Schätzung der notwendigen Verlustparameter die wesentliche Grundlage für die Definition von Kreditprozessen, das Kreditpricing und die Risikoberechnung. Im Seminar lernen Sie die Grundlagen hinsichtlich des Aufbaus, der Wirkungsweise und der Grenzen von Ratingverfahren kennen und gewinnen einen Eindruck, wie diese effizient in der Praxis implementiert werden können. Seminarinhalt ist aufgrund des breiten Teilnehmerspektrums explizit nicht die detaillierte Erläuterung und Herleitung der mathematisch, statistischen Methoden im Rahmen der Modellierung von Ratingverfahren.

Inhalte

  • Grundlagen und Definition Ratingverfahren
  • Methodische Grundlagen der Bonitätsbeurteilung mit Ratingverfahren
  • Implementierung interner Risikoklassifizierungsverfahren
  • Schätzung von Verlustparametern (Ausfallwahrscheinlichkeiten, Verlustquoten)
  • Frühwarnsysteme
  • Integration von Risikoklassifizierungsverfahren in die Kreditrisikosteuerung

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, praktische Übungen

Dauer

2 Tage

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Produktinformation

Termine

Fachliche Fragen

Organisatorische Fragen

Inhouse

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.

Newsletter

Wir informieren Sie gerne regelmäßig über Neuigkeiten aus dem Bereich Aus- und Weiterbildung.