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Zielgruppe

Mitarbeiter aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Kreditrisikocontrolling und Revision.

Lernziele

Ratingverfahren haben, auch bedingt durch aufsichtsrechtliche Entwicklungen, in den vergangenen Jahren eine sehr zentrale Rolle in Kredit- und Risikomanagementprozessen eingenommen. Sie bilden in Kombination mit der Schätzung der notwendigen Verlustparameter die wesentliche Grundlage für die Definition von Kreditprozessen, das Kreditpricing und die Risikoberechnung. Im Seminar lernen Sie die Grundlagen hinsichtlich des Aufbaus, der Wirkungsweise und der Grenzen von Ratingverfahren kennen und gewinnen einen Eindruck, wie diese effizient in der Praxis implementiert werden können. Seminarinhalt ist aufgrund des breiten Teilnehmerspektrums explizit nicht die detaillierte Erläuterung und Herleitung der mathematisch, statistischen Methoden im Rahmen der Modellierung von Ratingverfahren.

Inhalte

  • Risikoklassifizierungsverfahren- Darstellungen der aufsichtsrechtlichen Anforderungen: MaRisk, Basel II, Externe Ratings
  • Methodische Grundlagen der Bonitätsbeurteilung mit Ratingverfahren
    • Auswahl von Ratingfaktoren und Überblick über Modellarten
    • Einblick in mathematisch, statistische Verfahren
    • Grenzen und Schwächen von Ratingverfahren

  • Verlustparameterschätzung
    • Anforderungen an Verlustparameterschätzungen
    • Ausfallwahrscheinlichkeiten, Ausfallstrukturen, Migrationsmatrizen
    • Verlustquoten
    • Erhebungsmöglichkeiten, Problemstellungen
    • Verfahrensüberblick für die Ermittlung von Verlustquoten

  • Validierung von Ratingverfahren
    • Qualitative und quantitative Validierungsansätze
    • Statistische Verfahren der Validierung
    • Fallstudie zur Validierung

  • Frühwarnsysteme- Anforderungen und Frühwarnsysteme in der Praxis
  • Integration von Risikoklassifizierungsverfahren in die Kreditrisikosteuerung: Prozesse, Risikostrategie, Bepreisung

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, praktische Übungen

Dauer

2 Tage

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