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Zielgruppe

Mitarbeiter aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Kreditrisikocontrolling und Revision.

Lernziele

Nicht zuletzt durch die umfangreichen bankaufsichtlichen Anforderungen (Basel III/CRR, MaRisk) und die verheerende Finanzkrise erhält die Frage, wie die wichtigste Risikoart, das Kreditrisiko, geeignet gemessen werden kann, zunehmend Gewicht. Verschiedene Methoden der Kreditrisikomessung wie z. B. Credit-Metrics, Gordy-Modell, Spread-Modelle etc. sind Messstandards. Hierbei stellen sich verschiedene Fragen, wie z. B.: Wie sollen Migrationsrisiken und Granularitäten berücksichtigt werden? Wie können Exposures für bilanzielle und derivative Instrumente geeignet gemessen werden? Welche Möglichkeiten gibt es, das CVA-Risiko zu messen? Sie erhalten ein Verständnis für die verschiedenen praktisch verwendbaren Methoden der Kreditrisikomessung sowohl auf Kontrahenten- als auch auf Portfoliobasis. Darüber hinaus erhalten Sie einen grundlegenden Einblick in die Methoden der Exposure-Schätzung. Ein weiterer Schwerpunkt sind die verschiedenen Möglichkeiten des Stresstestings im Kreditbereich und die bankaufsichtlichen Anforderungen bzgl. der Validierung und des Modellrisikos.

Inhalte

  • Methoden der Bankenaufsicht zur Messung von Kreditrisiken
  • Einfache Konzentrationsmaße (Herfindahl-Index, Gini-Koeffizient)
  • Grundsätzliche Überlegungen zur Messung des Exposures
  • Finanzmathematische Grundlagen von Kreditrisikomodellen
  • Statistische Grundlagen von Kreditrisikomodellen
  • Überblick über die verschiedenen gängigen Kreditrisikomodelle
  • Monte-Carlo-Ansatz zur Messung des Kreditexposures
  • Einblick in ein Default-Mode-Modell und ein Asset-Value-Modell
  • Beispielrechnung in Credit-Metrics
  • Credit-Spread-Modell
  • Berücksichtigung von Granularitäten
  • Messung der CVA-Risiken mit dem Standard- und dem fortgeschrittenen Ansatz
  • Grundsätzliche Überlegungen zum Backtesting
  • Methoden des Stresstestings im Kreditbereich

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Einzelarbeit, praktische Übungen, Fallstudien

Dauer

2 Tage

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