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Zielgruppe

Mitarbeiter von Banken, die sich mit der Umsetzung von Stresstests beschäftigen und einen Überblick über die einschlägigen aufsichtlichen und methodischen Aspekte erhalten wollen. Sie sollten über ein sehr gutes mathematisch/statistisches Basiswissen und EXCEL-Kenntnisse verfügen.

Lernziele

Sie erhalten zunächst einen Überblick über die aufsichtlichen Anforderungen. Anschließend lernen Sie die verschiedenen Arten von Stresstests kennen und erhalten eine Einführung in die methodischen Umsetzungsmöglichkeiten für Stresstests bei verschiedenen Risikoarten.

Inhalte

  • Aufsichtliche Anforderungen
    • Basel, EU/EBA, MaRisk
    • Risikotragfähigkeit, inverse Stresstests, Konzentrationsrisiken

  • Marktrisiken
    • Risikofaktoren und Haltedauer
    • EL und UL
    • Stresstests mit Historischer Simulation
    • Stresstests für das Zinsänderungsrisiko
    • Barwert- und Ertragsrisiko
    • Stress-Szenarien für ein Beispiel-Portfolio
    • Stress-VaR im Varianz-Kovarianz-Ansatz
    • Monte-Carlo-Simulation, Maximum-Loss-Ansatz
    • Expected Shortfall

  • Kreditrisiken
    • Standard-Stresstests für Kreditrisiken, PD-Stresstests
    • Identifikation von Rezessions-Szenarien
    • Anwendung von Migrationsmatrizen
    • Betrachtung eines Beispiel-Portfolios
    • Stresstests mit makroökonomischen Faktoren
    • Konzentrationsrisiken

  • Liquiditätsrisiken
    • Stresstests für Liquiditätsrisiken gemäß MaRisk
    • LCR und NSFR
    • Liquiditätsablaufbilanz

  • Stresstests und ICAAP
    • Komponenten eines Stresstest-Modells
    • Vom ICAAP
    • Stresstests im RTF-Leitfaden der Bankenaufsicht
    • Stresstests im ICAAP Leitfaden der EZB
    • Stresstests im SREP-Konzept für LSI


Methodik

Interaktiver Fachvortrag, praktische Übungen

Dauer

1 Tag

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