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Zielgruppe

Firmenkundenbetreuer und Mitarbeiter aus Kreditabteilungen, die Unternehmen betreuen, die Zins- und Währungsderivate einsetzen.

Lernziele

Sie lernen, wie Sie Risiken im Zins- und Währungsbereich und deren Absicherung sicher handhaben, sowohl auf der Aktiv- als auch der Passivseite der Kundenbilanz. Dabei lernen Sie alle gängigen Instrumente kennen und erhalten einen vertieften Einblick in Risko- und Liquiditätsthemen. Anhand von Fallbeispielen erfahren Sie worauf Sie achten müssen.

Inhalte

  • Management von Zins
    • und Währungsrisiken
    • Trennung des Managements
    • Bedeutung, Auswirkung und Motive
    • Symmetrische und asymmetrische Instrumente zur Risikosteuerung
    • Absicherung (Hedging) versus Versicherung (Insurance)

  • Zinsrisiken und Instrumente des Zinsmanagements
    • Forward Rate Agreement (Ermittlung des „zukünftigen Zinssatzes“ + Einsatz im Aktiv- und Passivmanagement)
    • Zinsswap (Ermittlung des "fairen Swapsatzes" + Neutralisieren von Swapgeschäften)
    • Komplexere Swapstrukturen: Forward Swap, Amortizing Swap
    • Praxisbeispiele zum Einsatz auf der Aktiv- und Passivseite
    • Grundlagen des Optionsgeschäfts (Optionsterminologie und Kennzahlen)
    • Caps und Floors
    • Swaptions
    • Einsatzmöglichkeiten und Strategien zur Steuerung von Zinsrisiken

  • Währungsrisiken und Instrumente des Währungsmanagements
    • Wechselkursrisiko: Wann entstehen Währungsrisiken?
    • Grundlagen des Devisengeschäfts (Einflussfaktoren des Devisenkurses + Einteilung des Devisenmarktes)
    • Devisenkassageschäft (FX Spot) (Währungscodes, Quotierungsvarianten und Cross Rates + Prüfung der Marktgerechtigkeit)
    • Devisentermingeschäft (FX Outright) (Terminpreisberechnung + Quotierung von Terminkursen)
    • Devisenswap (FX Swap)
    • Cross Currency Swap
    • Einsatzmöglichkeiten und Strategien zur Steuerung von Währungsrisiken

  • Während des Seminars werden Fallstudien, Bewertungen und Simulationen praxisnah mittels Real Time Anwendung von Bloomberg Professional® service umgesetzt

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Einzelarbeit, Gruppenarbeit, praktische Übungen, Fallstudien

Dauer

1 Tag

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