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Zielgruppe

Revisoren und Wirtschaftsprüfer, die quantitatives Fach- und Risikomanagement Know-how benötigen, um Revisionsprüfungen durchzuführen sowie Führungskräfte und Mitarbeiter aus den Fachbereichen Risikomanagement und Controlling.

Lernziele

Die Anforderungen an die Gesamtbanksteuerung haben in der Vergangenheit deutlich zugenommen: Auf der einen Seite werden die Strukturen in den Instituten komplexer, auf der anderen Seite nimmt die systemseitige Ausgestaltung zu. Auch die Aufsicht fordert mittlerweile, dass eine integrierte Sichtweise von Risiken und Erträgen in der Gesamtbank zu entwickeln ist. Das Seminar behandelt ausgewählte wichtige Aspekte aus der Gesamtbanksteuerung für Kreditinstitute. Dabei werden insbesondere die Themenbereiche Risikoidentifizierung, -messung, -limitierung und -steuerung angesprochen. Der Fokus liegt dabei auf der internen Steuerung der Institute, wobei die aufsichtsrechtlichen Bedingungen insbesondere der MaRisk den Rahmen vorgeben. Die aufsichtliche Steuerung (SolvV) wird ebenfalls am Rande thematisiert. Wesentlicher Bestandteil der Veranstaltung soll die Diskussion möglicher Prüfungsansätze für die Gesamtbanksteuerung sein.

Inhalte

  • Das Seminar beschäftigt sich mit der Prüfung der nachfolgenden Aspekte
  • Allgemeine Anforderungen an die Gesamtbanksteuerung (Risikobegriff, Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung, Strategien, aufbauorganisatorische Anforderungen)
  • Risikotragfähigkeitskonzept und Gestaltung eines bankweiten Limitsystems (Risikodeckungspotenzial, Festsetzen einer Verlustobergrenze, Ableitung eines Limitsystems, Limitüberwachung, Stresstesting)
  • Marktrisikomessung (Ausprägungen des Marktpreisrisikos, aufsichtsrechtliche Vorgaben, Arten von VaR-Verfahren)
  • Messung der Adressenausfallrisiken
  • Angemessener Umgang mit Liquiditäts- und operationellen Risiken
  • Berichtswesen (aufsichtsrechtliche Anforderungen, Umsetzungen in der Praxis)
  • Überblick über aufsichtsrechtliche Vorgaben insbesondere aus Basel, ICAAP und den MaRisk

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion

Dauer

1 Tag

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