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Zielgruppe

Alle Mitarbeiter, die ein Grundverständnis von Derivaten und strukturierten Produkten, deren Einsatzmöglichkeiten, Chancen und Risiken sowie die Strukturen der Terminmärkte erhalten wollen. (Beginner Level).

Ob in der Produktentwicklung, im täglichen Kundenkontakt oder bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen - in nahezu sämtlichen Bereichen der Finanzwelt begegnen uns Derivate regelmäßig.

Daher eignet sich dieses Seminar gleichermaßen für Mitarbeiter aus Front-, Middle- und Back-Office von Banken, Firmen, Vermögensverwaltungen / Asset Management, aber auch aus IT, Compliance, Audit, Legal und anderen Stäben.

Lernziele

Sie haben einen Überblick über die Entwicklung des Termingeschäfts, Arten und Anwendungsmöglichkeiten derivativer Produkte. Sie kennen standardisierte terminbörsengehandelte Derivate (ETD) sowie OTC-Derivate und können Produkte wie zum Beispiel Forward Rate Agreements (FRAs), Zinsswaps (IRS), Caps, Floors, Credit Default Swaps (CDS) und andere Kreditderivate einordnen. Sie verstehen die Unterschiede von Terminbörsen- und OTC-Derivate-Geschäft. Sie können die in der Praxis auftauchenden Fachbegriffe verstehen, kennen die Anwendungsfelder mit ihren Möglichkeiten und Grenzen in der Praxis und verstehen die wichtigsten Motive und Strategien der Anwendung derivativer Produkte. Daneben können Sie Bewertungsfragen aber auch die Herausforderungen aktueller regulatorischer Projekte und Rahmenbedingungen des Derivategeschäftes einordnen.

Inhalte

  • Überblick und Entwicklung der Termin-Märkte
  • Unbedingte Termingeschäfte (Futures, Forwards und Zinsswaps)
    • Zinsfutures und FRAs
    • Unterschiede im Ablauf von OTC-Derivaten und terminbörsengehandelten Derivaten
    • Margining: CCP-Clearing versus Collateral Management
    • Zinsswaps und Kurzüberblick Swapvarianten
    • Unbedingte Termingeschäfte auf andere Basiswerte (Aktien, Indices, Commodities)
  • Bedingte Termingeschäfte (Optionen)
    • Grundlagen der Optionen (Aktien, Indices)
    • Optionspreistheorie und Anwendung in der Praxis
    • Zinsoptionen (am Beispiel von Caps, Floors und Swaptions)
    • Besonderheiten und Varianten am Beispiel der FX-Options
    • Optionen auf andere Basiswerte
  • Preisbildung, Marketmaking und Termin-Kassa-Arbitrage
  • Kreditderivate / CDS
  • Strukturierte Produkte / Financial Engineering anhand einfacher Beispiele
  • Ausblick auf Veränderungen im Derivatemarkt
    • durch regulatorische Projekte (zum Beispiel EMIR)
    • durch die aktuelle Marktsituation (zum Beispiel Negativzinsen) und andere Trends

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Gruppenarbeit

Dauer

3 Tage

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