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Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus dem Meldewesen und Spezialisten aus anderen Bereichen (Revision, Risikocontrolling), die mit den Eigenmittelanforderungen an Institute (CRR, exklusive Großkredite, Leverage Ratio, Liquiditätsanforderungen) im Rahmen ihrer Tätigkeit Berührungspunkte haben.

Lernziele

Ziel ist es, unter Berücksichtigung der aufsichtlichen Motive im Hinblick auf die Größenordnung und Berechnungslogik der Eigenmittelanforderungen einen Gesamtüberblick über die regulatorische Solvenzsteuerung von Instituten zu vermitteln. Dazu werden die Grundlagen der einzelnen Quantifizierungsmethoden zur Ermittlung der Anrechnungsbeträge für Kredit,- Abwicklungs-, CVA- und Marktrisiken vorgestellt. Dies umfasst die Erläuterung der Standardmethoden sowie der Anforderungen für IRBA-Institute und Handelsbuchrisiken. Im Rahmen des Vortrags lernen die Teilnehmer für die Regelungen und Berechnungsmethoden kennen, die für ein typisches Gesamtspektrum der Produktpalette von Instituten relevant sind. Berechnungsbeispiele und Übungsaufgaben verdeutlichen dabei die aufsichtlich vorgegebenen Standardmethoden.

Inhalte

  • Regulatorische Eigenmittelbestandteile
  • Mindesteigenkapitalanforderungen und Kapitalpuffer
  • Adressrisikopositionen im Kreditrisikostandardansatz
  • Adressrisikopositionen im auf internen Ratings basierenden Ansatz
  • Kreditrisikominderungstechniken
  • Kredit-, Abwicklungs- und CVA-Risiken aus Handelsprodukten
  • Marktrisiken für Nichthandels- und Handelsbuchinstitute

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen, Fallstudien

Dauer

3 Tage

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