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Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Kreditrisikocontrolling und Revision.

Lernziele

Sie lernen die unterschiedlichen derivativen Instrumente, Marktusancen und deren Einsatzmöglichkeit kennen. Sie sind in der Lage, Derivate nach Wirkungsweise, Preisbildung, Risiko und optimalem Einsatzzeitpunkt zu beurteilen. Nach eingehender Analyse der wichtigsten strukturierten Finanzierungen sind Sie in der Lage, diese zu zerlegen sowie deren optimalen Einsatzzeitpunkt zu bestimmen.

Inhalte

  • Grundlagen der Swap-Bewertung: Aufbau der Bewertungskurve, Par Swap Curve, Zero Coupon Curve, Forward Curve, Generierung von Marktinformationen, Produktdarstellung anhand folgender Parameter: Zerlegung des Produkts, Identifikation der Chancen- und Risikoparameter, Bewertung des Produkts
  • Zinsderivate: Forward Rate Agreements, Plain Vanilla Swaps, Forward Swaps, Amortizing/Accreting/Roller Coaster Swaps, Step up/down Swaps, Caps, Floors & Collars, Payer und Receiver Swaptions
  • Strukturierte Kreditprodukte
    • Forward Darlehen, Vario-Fix-Darlehen, Capped-Darlehen, Collared Darlehen
    • Darlehen mit Fristentransformation, mit optionalen Komponenten
    • Umgehungsmöglichkeiten von § 489 BGB Kündigungsrechten


Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Fallstudien

Dauer

2 Tage

Produktinformation

Termine

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Fachliche Fragen

Organisatorische Fragen

Inhouse

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