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Zielgruppe

Mitarbeiter aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Kreditrisikocontrolling und Revision.

Lernziele

Sie lernen die unterschiedlichen derivativen Instrumente, Marktusancen und deren Einsatzmöglichkeit kennen. Sie sind in der Lage, Derivate nach Wirkungsweise, Preisbildung, Risiko und optimalem Einsatzzeitpunkt zu beurteilen. Nach eingehender Analyse der wichtigsten strukturierten Finanzierungen sind Sie in der Lage, diese zu zerlegen sowie deren optimalen Einsatzzeitpunkt zu bestimmen.

Inhalte

  • Grundlagen Derivative Finanzinstrumente
    • Unbedingte und bedingte Zinsderivate
    • Risikotransfer und Hebelwirkung, Sensitivitäten (DV01)
    • Aufbau einer Bewertungskurve und Marktinformationen
    • Par Swap Curve, Zero Coupon Curve und Forward Curve
  • Zinsderivate als Bausteine strukturierter Kreditprodukte
    • Symmetrische und asymmetrische Risikoprofile
    • Forward Rate Agreements
    • Plain Vanilla Swaps
    • Forward Start Swaps
    • Amortizing / Accreting / Roller Coaster Swaps
    • Forward Amortizing Swaps
    • Step up / down Swaps
    • Grundlagen von Optionen (Terminologie, Greeks u. a.)
    • Caps, Floors & Collars
    • Payer and Receiver Swaptions
  • Strukturierte Kreditprodukte
    • Produktdarstellung anhand Zerlegung, Bewertung, Identifikation der Chancen
    • und Risikoparameter und Simulation des Produkts
    • Forward Darlehen
    • Capped-Darlehen (auch mit unterschiedlichen Zinsobergrenzen)
    • Collared Darlehen
    • Darlehen mit Bonuszahlung
    • Darlehen mit optionalen Komponenten
    • Kündbare Darlehen
    • Vermeidungsmöglichkeiten von § 489 BGB Kündigungsrechten
  • Hinweis: Der Ablauf des Seminars wie Präsentation, Vermittlung und Unterlagen sind insbesondere auch für Bloomberg Professional® service-Nutzer hilfreich.

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Fallstudien

Dauer

2 Tage

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