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Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter in Banken aus den Abteilungen Risikocontrolling, Revision und an Wirtschaftsprüfer und Berater.

Lernziele

Die Teilnehmer wissen am Ende des Seminars, welche Anforderungen die Aufsicht an die Validierung von Risikomodellen stellt und wie diese Anforderungen in einem strukturierten Ansatz erfüllt werden können.

Inhalte

  • Risikomodelle und Modellrisiken
    • Definition und Begrenzung von Modellrisiken
    • Neue aufsichtsrechtliche Anforderungen an das Modellrisikomanagement
    • Die Basis der Risikotragfähigkeit: Risiko-und Modellinventur
    • Validierung: Überprüfung der Angemessenheit der Modelle
  • Umfassende Validierung
    • Erwartungen der Bankenaufsicht
    • Validierungsprozess
    • Qualitative Validierung / Quantitative Validierung
    • Validierungsbericht
    • Interpretation und Konsequenzen der Validierungsergebnisse
  • Validierung eines Marktpreisrisikomodells
    • Beispielhafter Validierungsbericht
    • Zusätzliche Anforderungen für FRTB-Modelle
  • Validierung eines Kreditrisikomodells- Beispielhafter Validierungsbericht

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion

Dauer

1 Tag

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