Exotische Optionen

Anwendungsgebiete, Chancen und Risiken, Bewertungsmethoden
Seminare

Zielgruppe

Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, Handel, Backoffice und Revision. (Advanced Level)

Lernziele

Sie bekommen die unterschiedlichen Arten von exotischen Optionen, deren Einsatzmöglichkeiten für Trading-, Arbitrage- und Hedgingstrategien vermittelt. Mit Hilfe von praxisbezogenen Beispielen lernen Sie die unterschiedlichen Ansätze zur Bewertung von exotischen Optionen sowie die Möglichkeiten und Grenzen von Monte-Carlo-Verfahren kennen. Zusätzlich erfahren Sie, wie Monte-Carlo-Verfahren "lauffähig" gemacht werden können und wie exotische Optionen im Financial Engineering eingesetzt werden. Einen Schwerpunkt bildet die Implementierung der Bewertungsmethoden durch die Seminarteilnehmer in Excel.

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Inhalte

Grundlagen exotischer Optionen
Trading- und Hedgingstrategien mit exotischen Optionen
Strukturen exotischer Optionen und deren Anwendungsgebiete
Monte-Carlo-Verfahren: pfadabhängig vs. pfadunabhängig, multivariat vs. univariat
Alternative Bewertungsansätze
Darstellung von Produktprofilen als Portfolio von Digitaloptionen
Binomialbäume: rekombinierend und nicht rekombinierend
Implementierung der Bewertungsmethoden in Excel

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