Stresstests in Banken
Seminare
Zielgruppe
Mitarbeiter von Banken, die sich mit der Umsetzung von Stresstests beschäftigen und einen Überblick über die einschlägigen aufsichtlichen und methodischen Aspekte zum Thema Stresstests erhalten wollen. Die Teilnehmer sollten über ein solides mathematisches/statistisches Basiswissen verfügen. (Advanced Level)
Lernziele
Die Teilnehmer erhalten zunächst einen Überblick über die aufsichtlichen Anforderungen (Basel, SolvV, MaRisk) zum Thema Stresstests. Im anschließenden Teil lernen die Teilnehmer die verschiedenen Arten von Stresstests kennen, und sie erhalten einen kompakten Überblick über die methodischen (mathematisch-statistischen) Umsetzungsmöglichkeiten für Stresstests bei verschiedenen Risikoarten (Marktrisiken, Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken).
Inhalte
- Aufsichtliche Anforderungen
- Basel II
- SolvV und MaRisk
- Marktrisiken
- Historische und hypothetische Szenarien
- Wichtige Risikofaktoren
- Historische Simulation und Monte-Carlo-Simulation
- Portfoliorisikomaße
- Maximum-Loss-Ansatz
- Mischungsverteilungen
- Hauptkomponentenanalyse
- Kopulas
- Kreditrisiken
- PD-, LGD-, EAD-Stresstests
- Stresstests in Bezug auf das regulatorische und ökonomische Kapital
- Konzentrationsrisiken
- Makroökonomische Faktoren
- Liquiditätsrisiken
- Typische Szenarien und Risikofaktoren
-eExtremwerttheorie
- Stresstests und Kapitalallokation
Methodik
Interaktiver Fachvortrag
Gerne auch als: Inhousetraining verfügbar
Preis
550,00 Euro
Gruppenrabatt (10% ab 3.Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin)
Information
