Kreditrisikomanager: Zielgruppe Kreditbereich

Sowohl die jüngeren spektakulären Pleiten im Firmenkundenbereich der Kreditinstitute als auch die Turbulenzen in den lateinamerikanischen und osteuropäischen Ländern bez. Corporate und Emerging Market Bonds werfen die Frage nach einer bewussten risiko- / returnorientierten Steuerung der Adressrisiken auf. Diese soll auf bilateraler und portfoliospezifischer Basis greifen. Die adäquate Quantifizierung und ertragsorientierte Steuerung von Bonitätsrisiken sind zu einem entscheidenden Wettbewerbs- und Existenzfaktor geworden. Die Frage, wie Kreditrisiken von einzelnen Finanzinstrumenten oder von einem gesamten Kreditportfolio quantifiziert werden können, rückt zunehmend in den Mittelpunkt einer modernen Portfolioanalyse. Gleichzeitig stehen den Instituten neue Instrumente zur Verfügung, die es erlauben, bewusst Bonitätskomponenten weiterzugeben oder einzukaufen. Dies kann beispielsweise in Form von Kreditderivaten geschehen, es können jedoch auch komplette Kreditportfolios weiterverkauft werden, z. B. von ABS-Transaktionen. 

Sinkende Risikoprämien bei gleichzeitig hohen Risikokosten zeugen aktuell von einer zunehmenden Wettbewerbsintensität. In den Handelsbereichen einer Bank wurden in der Vergangenheit innovative Strukturen entwickelt, um sich systematisch von den Konkurrenzinstituten abzuheben. Hier stellt sich für den Kreditbereich ebenfalls die Frage, welche innovativen strukturierten Kreditprodukte angeboten werden können, um sich hier entscheidende Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. 

Einhergehend mit diesen Sachverhalten kommen historisch unvergleichbar hohe neue aufsichtsrechtliche Anforderungen auf die Banken zu. Hierbei handelt es sich einerseits um die neue Solvabilitätsverordnung (Basel II) und andererseits um die MaRisk, die sowohl umfangreiche qualitative (z.B. Anforderungen an die Funktionstrennung, Kreditprozesse, Votierungsregelungen) als auch quantitative Regelungen (z. B. Kreditbepreisung, Margenkalkulation) erfordern. 

Zielgruppe
Die modular aufgebaute Qualifizierung ist für Mitarbeiter des Fachbereiches Kreditbereich (Markt, Marktfolge, Kreditrisikocontrolling) geeignet.

Ablauf
Für das Zertifikat Kreditrisikomanager müssen fünf dieser Module besucht werden. Dabei sind vier Module für die jeweiligen Zielgruppen vorgegeben und ein Modul frei wählbar. 

Zertifikat
Mit dem Bestehen einer halbtägigen schriftlichen Abschlussprüfung wird das erworbene Fachwissen durch ein Zertifikat dokumentiert.