Portfolio-Modelle im Quantitativen Risikomanagement

Gemeinsam organisieren die Frankfurt School of Finance & Management und die Deutsche Bank eine Konferenz zu Portfolio-Modelle im Quantitativen Risikomanagement. Sie findet am 21. und 22. April 2010 in der Frankfurt School statt und ist Teil des COMISEF-Projekts, ein Forschungs- und Trainingsnetzwertk, das Peter Winkler von der Universiät Giessen koordiniert.

Die Redner und Teilnehmer kommen aus ganz Europa. 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Professor Dr. Natalie Packham, Juniorprofessorin für Quantitative Finance, an. Die Konferenzsprache ist Englisch.

Programm
21. April 2010; 9 bis 17 Uhr
Economic Capital Tutorial: Risk Analytics & Instruments
Methodologien zur Risikomessung in Finanzinstitutionen stehen im Mittelpunkt dieses Tutoriums. Experten der Deutschen Bank geben einen Überblick über die Struktur des quantitativen Risikomanagement, das sie nutzen. Darüber hinaus werden Portfoliomodelle zur Messung von Kredit- und operationalen Risiken vorgestellt.


22. April 2010; 9 bis 17 Uhr
Eingeladene Redner
• Rüdiger Frey, Universität Leipzig: Pricing and hedging of credit derivatives via nonlinear filtering
• Rüdiger Kiesel, Universität Duisburg-Essen: Mathematical challenges in modelling energy markets
• Claudia Klüppelberg, Technische Universität München: Copula structure analysis for high-dimensional data
• Ludger Overbeck, Universität Giessen: Risk measurement for structured credit products
• William Perraudin, Imperial College London: Title to be announced
• Wolfgang Schmidt, Frankfurt School of Finance & Management: State-dependent dependencies - A continuous time dynamics for correlations