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Prof. Dr. Martin Hellmich Karl Friedrich Hagenmüller Professor of Management Practice in Financial Risk Management

Martin Hellmich
  1. Zur Person
  2. Publikationen
  3. Vorträge

Martin Hellmich hat seit September 2012 die Karl Friedrich Hagenmüller Professur für Financial Risk Management an der Frankfurt School of Finance & Management inne.

Bis August 2012 war Martin Hellmich als Leiter Fixed Income für die MainFirst Bank in Frankfurt am Main tätig. Davor war er als Bereichsleiter bei der DekaBank für das Kreditportfolio auf dem Bankbuch zuständig und als Managing Director der ABS-Group bei Cantor Fitzgerald Europe in London tätig. Außerdem war er Structured Credit Sales Director bei Barclays Capital, wo sein Tätigkeitsschwerpunkt auf maßgeschneiderten Transaktionen für institutionelle Kunden in Europa lag. Davor war er als Leiter Strategic Asset Allocation im Bereich Kapitalmarkt-Investionen der LBBW und als Portfolio Manager für die Cominvest und die Allianz tätig. Martin Hellmich ist promovierter Mathematiker und bereits seit mehr als zwölf Jahren an der Frankfurt School als Dozent für Quantitative Methoden, Risikomanagement und regulatorische Fragestellungen tätig.

Herr Hellmich hat in mehreren wissenschaftlichen Journals wie dem Journal of Quantitative Finance Fachartikel zu den Themenfeldern Kreditrisikomodellierung und Portfoliooptimierung veröffentlicht.

Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften

  • Hellmich, M., Kraft, H., Siddiqui, S., 2015. Temporary Alienation or Lasting Separation?: Covered and Government Bond Spread Movements during and after the Crisis of 2007-2009, International Journal of Economics and Finance Vol. 7(5), S. 22-37.

  • Hellmich, M., Kassberger, S., Schmidt, W., 2013. Credit modeling under jump diffusions with exponentially distributed jumps: stable calibration, dynamics and GAP risk, International Journal of Theoretical and Applied Finance Vol. 16(4), S. 1-26.

  • Hellmich, M., Kassberger, S., 2011. Efficient and robust portfolio optimization in the multivariate Generalized Hyperbolic framework, Quantitative Finance Vol. 11(10), S. 1503-1516.

Aufsätze in Sammelwerken

  • Hellmich, M., 2016, Anlagestrategien im Spannungsfeld der Finanzmarktregulierung und Nullzinsumfeld, in: FIRM (Hrsg.): Jahrbuch 2016, Frankfurt am Main: Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung, S. 30-33.

  • Hellmich, M., 2016, Investment strategies in a climate shaped by financial market regulation and zero interest, in: FIRM (Hrsg.): Yearbook 2016, Frankfurt am Main: Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung, S. 178-181.

  • Hellmich, M., Kassberger, S., 2008, Constant Proportion Debt Obligations: an introduction, in: Gunter Meissner (Hrsg.): The Definitive Guide to CDOs, London: Risk Books, S. 363-388.

  • Hellmich, M., Steinkamp, O., 2004, Pricing and Hedging of Structured Credit Derivatives, in: Matthias Gundlach, Frank Lehrbass (Hrsg.): CreditRisk+ in the Banking Industry, Berlin: Springer, S. 325-362.

  • Hellmich, M., 2002, Mathematische Methoden der Zinsprognose, in: Heinz-Josef Hockmann, Friedrich Thießen (Hrsg.): Investment Banking, Stuttgart: Schäffer-Poeschel.

Artikel in Fachzeitschriften

  • Hellmich, M., 2015. ABS-Ankaufprogramm: Bilanz nach einem Jahr, Die Bank (10) S. 10-13.

  • Hellmich, M., Schuck, B., Siddiqui, S., Born, M., Uhl, A., 2014. Benefitting from the Data Deluge, 360° - The Business Transformation Journal (9) S. 29-37.

  • Hellmich, M., Siddiqui, S., 2014. Finanzmarktregulierung: klassische Geschäftsmodelle im Wandel, Die Bank (1) S. 40-44.

  • Hellmich, M., Siddiqui, S., 2014. Perspektiven der Mittelstandsfinanzierung, Unternehmeredition (2) S. 18-19.

  • Brüggentisch, C., Hellmich, M., Gilgenberg, B., 2005. Freie Fahrt für Asset-Backed-Securities und Credit Linked Notes, Versicherungswirtschaft Jg. 60(17), S. 1296-1299.

Studien / Gutachten

  • Hellmich, M., Pinedo, M., Schuck, B., Uhl, A., Siddiqui, S., 2014. Banking Study: the Benefits of Innovative Information Technology in the Banking Industry in Turbulent Times, commissioned by Business Transformation Academy.

Arbeitsberichte / Working Papers

Vorträge in der Praxis

  • Cremers, H., Schmidt, W., Truong, T., Wystup, U., Hellmich, M.
    Mathematik für Finanzderivate, Hochschule für Bankwirtschaft, Praktika-Seminar, 15.-20.12.2001, Frankfurt am Main.

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