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Zielgruppe

Mitarbeiter aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Markt- sowie Kreditrisikocontrolling, Risikomanagement und Revision.

Lernziele

Sie lernen die zentralen aufsichtlichen Anforderungen der zweiten Baseler Säule an angemessene institutsinterne Prozesse zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit und damit einer ausreichenden ökonomischen Eigenkapitalausstattung kennen. Im Mittelpunkt des Seminars stehen Modelle zur Quantifizierung verschiedener Risikoarten und die dazu konsistente Ermittlung der Risikodeckungsmassen auf Gesamtbankebene in der perioden- sowie der barwertorientierten Perspektive. Die interne Allokation der Risikodeckungsmassen auf die wesentlichen Risikoarten und Limitierungs- und Steuerungsansätze zur Integration aller wesentlichen Risikoarten bilden weitere Schwerpunkte des Seminars.

Inhalte

  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen
    • Säule II: Mindestanforderungen an das Risikomanagement
    • MaRisk
    • Die SREP Guidelines der EBA
    • Die Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte und deren prozessuale Einbindung in die Gesamtbanksteuerung („ICAAP“) durch die deutsche Aufsicht

  • Definitionsmöglichkeiten der Risikotragfähigkeit (RTF)
  • Bestimmung des Risikobegriffs und Abgrenzung der Quantifizierungsmethoden
    • Überblick über die Marktpreisrisikomethoden
    • Quantifizierung portfoliobezogener Adressenausfallrisiken und die Rolle der Liquiditätsrisiken im RTF-Konzept

  • Berechnungsschemata für die Risikotragfähigkeit in den verschiedenen Sichtweisen
    • Ergebnis
    • bzw. periodenorientierte Sichtweise
    • Barwertige Sichtweise
    • Aufsichtliche Sichtweise auf die Risikotragfähigkeit

  • Ableitung und Aufbau eines Limitsystems
    • Grundlegende Anforderungen an Limitsysteme
    • Aggregation von Risiken und Disaggregation von Limits

  • Beispiele für Limits und Reports in verschiedenen Risikoarten

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Fallstudien

Dauer

2 Tage

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