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Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Handel, Markt, Marktfolge, Marktpreis-, Liquiditäts- sowie Kredit-Risikocontrolling und Revision.

Lernziele

Kenntnisse finanzmathematischer und statistischer Methoden sind sowohl für das bankinterne Risikomanagement als auch im Kontext regulatorischer Anforderungen unerlässlich.

Die Vermittlung  statistischer Grundlagen (Häufigkeitsverteilungen, Lage-, Streuungs- und Korrelationsparameter), bildet den Startpunkt des Seminars. Weiterhin werden  die Bedeutung der Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Risikomessung und beim Backtesting sowie die Grundzüge der Optionsbewertung vorgestellt. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Methoden der Zinsrechnung und der Generierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten, die für die Bewertung risikobehafteter Finanzinstrumente unabdingbar sind. Die Präsentation wichtiger Elemente der Differenzial-, Integral- und Matrizenrechnung und ihrer Anwendungsmöglichkeiten in der Risikomanagement-Praxis rundet das Seminar ab.
 

Inhalte

  • Grundlagen der Statistik: Häufigkeitsverteilungen, Lage- und Streuungsparameter, Betafaktor und Korrelation
  • Wahrscheinlichkeitsrechnung
    • Diskrete und stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen: Binomialverteilung
    • Normalverteilung

  • Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung
  • Grundlagen der Zinsrechnung
  • Verfahren zur Bewertung von Optionen - ein Überblick
  • Grundlagen der Funktionentheorie
  • Polynome, Exponential- und Logarithmusfunktion
  • Differenzialrechnung, Integralrechnung, Matrizenrechnung
  • Rechnen mit Ausfallwahrscheinlichkeiten
  • Pricing von Junk Bonds und Kreditderivaten
  • Kalkulation von CDS-Prämien und fairen Kreditmargen

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen

Dauer

4 Tage

Produktinformation

Termine

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Fachliche Fragen

Organisatorische Fragen

Inhouse

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