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Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Markt- und Kreditrisikocontrolling, Handel und Revision.

Lernziele

Sie erhalten einen fundierten Überblick über die modernen Finanzinstrumente zur Steuerung des Kreditrisikos - sowohl für das eigene Kreditgeschäft als auch im Rahmen des Eigenanlagen-Managements. Sie lernen innovative Instrumente wie Credit Default Swaps und verbriefte Kreditderivate wie Credit Linked Notes sowie exotische Varianten hiervon kennen und sind in der Lage, die Produkte zu analysieren und ihre Chancen und Risiken zu beurteilen. Weiterhin werden die Bewertungsmethoden von Kreditderivaten und die Änderungen im Kreditderivatemarkt diskutiert.

Inhalte

  • Basisstrukturen von Kreditderivaten
  • Komplexere und exotische Strukturen (z. B. Tranchen-CDS, n-to-default-Kreditderivate)
  • Preisbildung von Kreditderivaten
  • Anwendungsmöglichkeiten von Kreditderivaten
  • Änderungen im Kreditderivatemarkt
  • Strukturierte Produkte mit Kreditderivaten
  • Baskettransaktionen
  • Bankaufsichtliche Anforderungen an Kreditderivate
    • Solvabilitätsverordnung/Basel II/Basel III
    • MaRisk


Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Einzelarbeit, praktische Übungen, Fallstudien

Dauer

2 Tage

Produktinformation

Termine

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Fachliche Fragen

Organisatorische Fragen

Inhouse

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