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Zielgruppe

Mitarbeiter von Banken, die sich mit der Umsetzung von Stresstests beschäftigen und einen Überblick über die einschlägigen aufsichtlichen und methodischen Aspekte erhalten wollen. Sie sollten über ein sehr gutes mathematisch/statistisches Basiswissen und EXCEL-Kenntnisse verfügen.

Lernziele

Sie erhalten zunächst einen Überblick über die aufsichtlichen Anforderungen. Anschließend lernen Sie die verschiedenen Arten von Stresstests kennen und erhalten eine Einführung in die methodischen Umsetzungsmöglichkeiten für Stresstests bei verschiedenen Risikoarten.

Inhalte

  • Aufsichtliche Anforderungen
    • Basel , EU, SolvV und MaRisk
    • Risikotragfähigkeit, Inverse Stresstests, Konzentrationsrisiken

  • Marktrisiken
    • Risikofaktoren und Haltedauer
    • Stresstests mit Historischer Simulation
    • Stresstests für das Zinsänderungsrisiko
    • Prognosemodelle
    • Anwendung von Stress-Szenarien auf ein Beispiel-Portfolio
    • Stress-VaR im Varianz-Kovarianz-Ansatz
    • Monte-Carlo-Simulation, Maximum-Loss-Ansatz, Copulas

  • Kreditrisiken
    • Standard-Stresstests für Kreditrisiken
    • PD-Stresstests
    • Identifikation von Rezessions-Szenarien
    • Anwendung von Migrationsmatrizen
    • Stresstests in Bezug auf das regulatorische und ökonomische Kapital
    • LGD-Stresstests
    • Stresstests mit makroökonomischen Faktoren
    • Konzentrationsrisiken

  • Liquiditätsrisiken
    • Typische Szenarien und Risikofaktoren
    • LCR und NSFR
    • Gap-Analyse und Extremwerttheorie

  • Stresstests und ICAAP

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, praktische Übungen

Dauer

1 Tag

Produktinformation

Termine

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Fachliche Fragen

Organisatorische Fragen

Inhouse

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