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Le risque est inhérent à la prestation de services financiers. Il est donc important pour les institutions financières de mettre en œuvre une approche systématique de gestion des risques.

L'objectif de ce programme est d'approfondir votre compréhension de l'analyse des risques modernes, y compris le risque de crédit, de marché, de liquidité et le risque opérationnel, et de mettre à profit cet enseignement dans votre institution. Le cours transmet des concepts globaux appliqués aux conditions particulières des marchés des pays émergents et en développement.

Nous offrons

  • Une formation interactive en ligne comprenant des vidéos, des scripts PDF pour chaque unité, des exercices pratiques, des outils Excel prêts à utiliser, des tests en ligne et des études de cas.
  • Un forum de discussion pour les questions concernant le cours, des échanges et partage d'expérience avec les autres participants et les tuteurs.
  • Une assistance personnalisée par votre équipe FSDF e-Campus.
  • La possibilité d'obtenir un certificat de la Frankfurt School lors du passage de l'examen final ou une attestation de participation, après avoir terminé toutes les unités.
  • Un vaste réseau d'établissements partenaires établis un peu partout dans le monde où vous pourriez présenter votre examen final.

Frais d'inscription*

Date d'inscription Tarif
Avant le 15 janvier, 2018 EUR 1100
Après le 15 janvier, 2018 EUR 1300

Frais d’examen final: 50 EUR (doivent être réglés en espèce directement auprès de l’institution d’accueil, le jour de l’examen).

10% de remise pour: 

  • Groupe:  valable pour toute institution qui inscrit au moins 5 personnes de son personnel aux notre cours
  • Anciens élèves
Options de paiement:
  • virement bancaire international
  • carte de crédit
  • PayPal

Veuillez noter que tous les frais bancaires doivent être couverts par le participant. Plus d'informations sur les options de paiement seront disponibles au cours du processus d'inscription.

Public Cible

Ce programe est destiné aux professionnels de la finance des banques, des PME, des sociétés de crédit-bail, de crédit à la consommation ainsi que les institutions de microfinance.

Les gestionnaires et les analystes des fonds d'investissement exposés au secteur bancaire et de la microfinance recevront également une excellente valeur ajoutée  avec ce certificat.

Beaucoup de participants sont actuellement employés ou sont intéressés par les positions de comptable, directeur des finances, Risk Manager ou, analyste des risques, gestionnaire de crédit, auditeur interne, responsable de recouvrement, etc.

Charge de travail

Le cours dure six mois en supposant 5 heures de travail individuel par semaine. Il est constitué de 11 unités qui se complètent. Les unités vous seront delivrées dans l'ordre et vous passerez un test à choix multiples en ligne avant d'accéder à l'unité suivante.

Certaines unités comprendront des devoirs obligatoires devant être rendus pour évaluation.

Si vous souhaitez être certifié par la Frankfurt School, vous devez passer l'examen final à la fin du cours.

Inscription

La prochaine session des cours commencera mars 2018. L’inscription ouvrera en décembre 2017. Veuillez abonner à notre bulletin pour recevoir des nouvelles concernant nos cours.

Détails du Cours

La gestion des risques consiste à faire face aux défis de la croissance, de la complexité et de la concurrence d'une manière durable.

Le cours e-learning « Certificat d'expert en gestion des risques » de la Frankfurt School est une qualification complète pour les professionnels du secteur financier avec un accent particulier sur les besoins spécifiques des pays émergents et en développement. Il vous donne les outils nécessaires pour mesurer les risques et concevoir des stratégies appropriées dans la prise des risques et leurs réductions afin d'assurer un avantage concurrentiel. La bonne maitrise des risques s'avère primordiale pour réussir sur le marché des services financiers inclusifs dans un environnement dynamique.

Objectifs du cours

Dans les services financiers, les résultats futurs ne sont jamais certains. Tout est risqué et tout le monde trouve à la mode d'ajouter «risque» pour chaque mot en vogue. Cela peut faire tourner la tête. Ce cours prétend vous donner le vocabulaire et les outils nécessaires pour aller à l'essentiel.

Dès le début du cours, vous apprendrez à identifier et à structurer les différentes dimensions de risques auxquels une institution financière fait face en utilisant une terminologie précise qui est partagée entre les praticiens, les régulateurs et les analystes de risques professionnels. Une fois que nous avons mis de l'ordre dans les anecdotes de risque, nous allons commencer à mesurer les expositions et à quantifier les pertes potentielles qui pourraient survenir, si un événement de risque se matérialise. C'est là que certaines des statistiques et des compétences en modélisation financière entrent en jeu. Mais ne vous inquiétez pas, si vous avez un peu de connaissances en Excel, vous serez à l’aise. Chaque modèle, chaque calcul est livré avec des conseils et des exemples faciles à suivre et développés étape par étape.

Si nous pouvons mesurer l'exposition au risque en estimant la taille d'une perte potentielle et la fréquence ou la probabilité avec laquelle cela pourrait se produire, nous pouvons commencer à réfléchir à ce qu'il convient de faire, c'est-à-dire comment le gérer.

Cela résume l'objectif du cours. Une fois que vous êtes certifié, vous serez en mesure d'identifier les risques dans votre établissement, les décrire en utilisant la terminologie courante, de quantifier la sévérité et la probabilité de pertes et d'élaborer des stratégies appropriées pour gérer chaque type d'exposition. En parallèle, vous aurez également appris comment organiser les processus autour de la gestion des risques et la façon de communiquer avec les régulateurs et avec votre propre conseil d’administration sur les risques et les opportunités rencontrées par votre institution.

Suggestions et recommandations

Cependant, il y a des délais que vous devrez respecter afin de finir votre cours « Certificat d’expert en Gestion des risques ». Afin que vous déterminiez votre horaire et le rythme de vos études, nous vous fournirons quelques recommandations pour une structure plus efficiente de votre plan d'étude personnelle.

Votre horaire: Au début du cours, nous vous ferons parvenir un horaire comprenant les délais volontaires et obligatoires. L'horaire des cours sert de repaire pour votre programme d'étude personnel et vous aidera à finir la formation dans les temps

Exercices: Même si les exercices dans le script ne sont pas obligatoires, nous vous conseillons fortement de les utiliser comme une occasion de tester vos connaissances et de vous préparer à l'examen final. Certaines unités comprennent des devoirs obligatoires.

Opportunité de connexion: une fois que le cours a commencé vous pouvez modifier et finaliser votre profil. Cela est essentiel si vous souhaitez tirer profit de toute opportunité de connexion.

Unité 1: Introduction générale à la gestion des risques

Dans cette première unité, nous allons donner une introduction générale à la nature du risque et à sa gestion. Il y a toute une science des risques. Une armée de professionnels du risque gagnent leur vie sur l'idée simple que la vie en général, et le sort d'une entreprise en particulier, sont incertains et les choses pourraient évoluer différemment de ce que nous avons prévu et planifié. Donc, avant de nous plonger profondément dans les détails des modèles et des analyses quantitatives, il est d'abord utile d’obtenir une vue d'ensemble des concepts fondamentaux, des principales écoles de pensée et des acteurs qui façonnent le cadre au sein duquel les institutions financières doivent gérer leurs expositions aux risques.

Nous allons étudier les principes généraux de la gestion des risques tels que définis par la norme ISO 31000/2009, voir la terminologie spécifique des risques pour les mathématiques, l'industrie et dans le secteur financier, et explorer le contenu d’autres formations en gestion des risques, tels que le GARP-MRF par exemple.

Unité 3: Paysage des risques et taxonomie des expositions

L'unité 3 sera déjà plus précise au sujet de la diversité des risques auxquels font face les banques de détail en général, et ceux qui se posent dans les opérations de microfinance dans les pays émergents et en développement, en particulier. Dans un premier temps, il faut essayer de mettre un peu d'ordre conceptuel sur les multiples dimensions du risque dont nous entendons parler dans le cadre des services financiers. Le pire, c'est d'être aveuglé par des inconnus, c'est-à-dire par les pertes potentielles découlant de catégories d'événements incertains que nous n'avons même pas dans notre radar. Cela voudrait dire que nous n'avons pas non plus les processus et les outils mis en place pour mesurer et atténuer ces risques.

Par conséquent, il est essentiel de mettre en place des points de repère les plus inclusifs possible, et de fournir un point d'ancrage terminologique pour toutes les expositions aux risques possibles: avez-vous pensé au risque des agents de crédit qui utilisent l'intimidation physique pour faire payer les micro-emprunteurs, et au fait qu'un journaliste pourrait se pencher sur cette question ? Il pourrait en faire un scandale sur les abus de la microfinance dans les infos nationales, et il y aurait à la suite encore plus de clients qui refuseraient maintenant de payer à ces bandits du microcrédit ! Ce risque doit être inclus. C'est la dimension réputationelle du risque opérationnel et il se rapporte à l'adhésion du personnel aux politiques et procédures documentées. Cela devrait être détecté lors des inspections sur site du contrôle interne ou par une plainte du client à la ligne verte du service clientèle. En vue d'établir une telle cartographie des risques de haut niveau, cette unité va vous guider à travers un examen initial du paysage des risques des services financiers, à savoir: les dimensions transactionnelles et de portefeuille du risque de crédit, la liquidité, le risque de taux d'intérêt, le risque de change, le risque opérationnel (y compris le risque de réputation, de conformité, de blanchiment d'argent et du financement du terrorisme), l'adéquation des fonds propres et le risque des engagements contractuels.

Unité 2: Gouvernance des risques dans les institutions financières

Cette unité sera plus spécifique aux risques dans les institutions financières. La prise de risque, consciente et bien contrôlée, est le rôle naturel des institutions financières et la façon dont elles ajoutent de la valeur dans la société moderne. Par conséquent, la fonction de la gestion des risques devrait relever de la responsabilité des propriétaires et du conseil d'administration dabord, de la direction générale ensuite et des équipes opérationnelles en dernier. Depuis que les institutions financières pratiquent l'intermédiation financière (par opposition au fonds propres), l'instinct d'auto-préservation des propriétaires peut ne pas être suffisant pour maintenir la prise de risque à des niveaux raisonnables. Les banques centrales, les autorités de surveillance nationales, et les organismes d'autoréglementation interviennent avec des règles de protection des consommateurs, une réglementation prudentielle et des normes de bonnes pratiques pour contraindre le positionnement risqué et limiter les effets externes sur les épargnants et l'économie en général.

L'unité présente le cadre réglementaire et diverses sources d'orientation sur les meilleures pratiques de gestion des risques dans les institutions financières, y compris le Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire, les banques centrales, les régulateurs nationaux, ainsi que les coopératives et les autres mécanismes d'autorégulation. Nous allons aussi voir les orientations spécifiques à l'industrie de la microfinance par les associations, les réseaux internationaux de microfinance, les associations de bailleurs, CGAP, etc.

Cette unité permettra également de discuter en détail comment les banques de détail et les institutions de microfinance peuvent mettre en œuvre ces principes de gouvernance d'un point de vue organisationnel, c'est-à-dire comment assurer pratiquement une surveillance appropriée au niveau du conseil de risque, comment définir les rôles et responsabilités de l'audit interne, la conformité et le comité des risques au niveau exécutif, et comment positionner un directeur des risques et l'unité de gestion des risques, etc.

Unité 4: Risque par risque: Identification - Mesure - Gestion

Après les échauffements terminologiques, nous sommes prêts à plonger dans le détail, risque par risque. Chacun des chapitres suivants considérera une dimension clé du risque et explorera le processus complet de gestion des risques : de l'identification à la mesure et puis à l'action. Les actions de gestion de risques sont liées aux décisions que l'institution peut prendre en termes d'acceptation, d'atténuation, d'assurance, de transfert, ou de couverture des risques. Dans le dernier chapitre, nous proposons un cadre et des modèles des politiques qui vous aideront à ancrer ces outils et processus de gestion dans votre institution jusqu’à ce que la gestion des risques devienne elle-même un processus documenté et vérifiable.

Unité 4.1: Gestion du risque de crédit

Sans surprise, ce sera la plus grande unité de ce cours, avec le plus grand nombre d'outils d'analyse, la plupart des devoirs et le maximum de maniement des chiffres. Nous allons parler du risque de transaction contre le risque du portefeuille de crédit, et sur les principes organisationnels de la gestion du risque de crédit dans les prêts aux PME, le financement des micro-entreprises, et le crédit à la consommation. La gestion du risque du portefeuille commence toujours avec un œil attentif sur les concentrations et la nécessité de diversifier ex-ante et de réaliser une certaine macro-budgétisation des expositions. De là, nous allons étudier les diagnostics traditionnels de la performance du portefeuille: tels que la balance âgée, les courbes générationnelles et la matrice de transition. Nous allons aussi passer beaucoup de temps sur les exigences relatives aux données pour la modélisation prédictive de crédit et le développement d'une stratégie globale de données client ce qui permettra un marketing ciblé et des rapports d'impact de développement plus crédibles.

En supposant que nous disposons des données sur l'historique de crédit ainsi que la situation sociale et financière de nos clients, nous allons construire des modèles statistiques pour les paramètres de la perte en cas de défaut et de la probabilité de défaut. Ici, vous allez travailler sur des données réelles de portefeuille et apprendrez, étape par étape, comment nettoyer et normaliser les données, comment codifier les variables et la façon de calculer un scoring d'octroi statistique. Le même appareil analytique sera ensuite utilisé pour développer des scorings de comportement, comme le scoring de recouvrement, par exemple. Un scoring de recouvrement vous aidera à décider quels clients non-performants pourraient être plus réactifs à quel type de suivi des arriérés. Nous allons également discuter en détail d'un modèle de notation de l'emprunteur et de la transaction pour les PME dans les marchés émergents ou en développement. Et enfin, après avoir estimé les paramètres clés des expositions du portefeuille nous pouvons maintenant mettre tout cela ensemble dans un modèle de tarification fondé sur le risque.

Unité 4.3: Gestion du risque de taux d'intérêt

La gestion des risques de taux de d'intérêt est étroitement liée au risque de liquidité. Le risque de taux d'intérêt (dans le portefeuille bancaire) provient essentiellement des décalages dans le délai et le degré par lequel les changements imprévus dans le niveau des taux d'intérêt du marché seront absorbés dans les taux facturés à la clientèle et payés sur les instruments du passif utilisés par l'institution. Nous allons faire quelques exercices des doigts en mathématiques financières, en révisant le concept de valeur temps de l'argent, qui est au cœur du «problème» du risque de taux d'intérêt. Nous prendrons ensuite certaines mesures du risque de taux conventionnel, à savoir les rapports d'écarts de sensitivité par monnaie, les écarts de sensitivité pondérés selon les facteurs de co-mouvement au marché, les écarts pondérés par duration et la simulation dynamique du produit net bancaire. Une fois que nous pouvons quantifier l'exposition au risque de taux, on peut procéder à la détermination des limites d'exposition et à discuter des contremesures qui peuvent remettre le risque en conformité avec des limites acceptables. Ces actions comprendront des rajustements sur les actifs et les passifs de trésorerie, des modifications sur les nouvelles ventes à la clientèle et des simples opérations de macro-couverture en utilisant des instruments financiers dérivés.

Unité 4.5: Gestion du risque de liquidité

La liquidité est la compétence de survie classique pour les institutions financières de tous types et tailles. En guise d'introduction, nous allons étudier les sources de risque de liquidité et le comportement curieux non-linéaire de la liquidité. Nous allons ensuite discuter de l'organisation de la gestion de liquidité et de définir les rôles et les responsabilités du responsable de trésorerie ou du directeur financier vis-à-vis de celui du gestionnaire des risques en ce qui concerne les activités d'emprunt et d'investissement à court terme. Nous allons mesurer la liquidité sur le bilan selon différents ratios et établir des prévisions détaillées des flux de trésorerie. Le plus grand défi de la liquidité est l'étude du comportement des déposants dans des conditions normales et sous un scénario de stress dans les marchés. Ce type d'analyse des dépôts de base nécessite l’analyse statistique et de modélisation, ce qui sera développé en détail dans le cours.

Unité 4.2: Gestion du risque opérationnel

Le risque opérationnel est le terme global pour toutes les pertes résultant de carences ou de défaillances inhérentes aux procédures, au personnel et aux systèmes internes ou à des événements extérieurs. De nombreux aspects du risque opérationnel dans la microfinance sont étroitement liés au risque de crédit et se manifestent également dans les prêts irrécouvrables. Nous allons traiter ce type de risque opérationnel dans le processus d'octroi de crédit en détail dans le cours.

En outre, nous allons étudier les risques opérationnels liés aux transactions en espèce et à la gestion des comptes bancaires. Le plan de continuité d'activité est un autre sujet essentiel dans le risque opérationnel, qui est parfois négligé dans la microfinance. Nous prendrons ensuite un regard détaillé sur la meilleure façon d'organiser le contrôle d'un si vaste domaine d’événements de pertes potentielles qui pourraient survenir du risque opérationnel. Une base de données des incidents ayant certaines fonctionnalités du flux de travail pour l'audit interne / contrôle permanent, peut être un excellent outil pour organiser les nombreuses anecdotes de risques opérationnels et pour identifier et suivre les indicateurs clés de risque.

Unité 4.4: Gestion du risque de change

Cette unité traitera de l'impact sur les revenus des institutions financières et la valeur des fonds propres découlant des variations des taux de change inattendus. Il abordera également la convertibilité et les risques liés au transfert des devises qui sont particulièrement pertinents dans les marchés émergents et en développement. Vous apprendrez à mesurer l'exposition de change en déterminant des positions ouvertes actuelles et futures. Lorsque nous combinons une position ouverte avec une estimation réaliste de la fluctuation d'une monnaie sur une certaine période, nous pouvons obtenir un intervalle de confiance des pertes maximales dû au risque de change, que l'on appelle la valeur à risque (VaR). Nous allons également étudier les implications de l'utilisation d'une monnaie fonctionnelle étrangère (par exemple, l'USD au Cambodge) et comment gérer le risque de change plus généralement dans le contexte d'une dollarisation partielle ou totale. Ceci nous conduira à des positions de change structurelles, à la couverture de change des fonds propres et la question des défauts de la clientèle sur les crédits en devises déclenchés par une dévaluation de la monnaie locale (currency-induced credit risk). Comme toujours, nous allons travailler à travers le cycle de gestion des risques: nous partons de l'identification des différents types de risques liés à l'utilisation de plusieurs devises, nous passons par la quantification de ces risques, pour établir des limites acceptables pour chacun et afin de comprendre les instruments à notre disposition pour remettre les expositions encourues en conformité avec ces limites.

Unité 4.6: Politiques de gestion des risques

Maintenant que nous avons travaillé sur les nombreux outils analytiques pour chacune des domaines de risque, nous avons besoin de rassembler tous les différents composants dans un ensemble des politiques qui vous aidera à réaliser une gestion des risques cohérente au sein de votre institution. Ici, nous proposons des modèles pour la définition des rôles et des responsabilités, et des exemples des politiques qui éclaircissent les meilleures pratiques en gestion des risques. Ces modèles peuvent facilement être adaptés à la taille et à la complexité de votre institution. La gestion des risques ne fonctionne vraiment que si elle est elle-même une procédure disciplinée, documentée, vérifiée et directement ancrée dans le tissu de l'ensemble des activités de l'institution. En bref, ces politiques décrivent l'organisation de la gestion des risques, précisent les analyses et les outils utilisés pour quantifier le risque, elles résument les limites prudentielles, les contraintes internes et les engagements contractuels qui s'appliquent aux expositions et elles définissent les actions et instruments admissibles pour remettre le positionnement en conformité aux limites.

Unité 5: Conclusion, systémes et perspectives

Dans la dernière unité, nous allons essayer de prendre un peu de recul du point de vue analytique détaillé qui a dominé l'unité 4. Ici, nous allons examiner les implications stratégiques et concurrentielles des bonnes pratiques de gestion des risques ainsi que les derniers développements de la science du risque et de son environnement réglementaire. Comme toujours, l'accent est mis sur ce que tout cela signifie pour les banques de détail et institutions de microfinance dans les marchés émergents et en développement. Nous examinerons également les mérites de différentes solutions informatiques pour la gestion des risques à l'échelle de l’entreprise entière (Enterprise Risk Management) et nous discuterons d'autres possibilités d'affiner la gouvernance des risques, d'améliorer le reporting et de mieux gérer le coût de la conformité.

Trainer

Dr. Joachim Bald

Joachim est le conseiller international le plus senior de la Frankfurt School et un expert reconnu dans le métier de trésorerie et de gestion des risques pour le secteur bancaire et de la microfinance. Il est consultant principal et formateur au Centre de Compétence de gestion des risques de la Frankfurt School et gère régulièrement des missions complexes en Europe orientale, Asie et Afrique.

Plus Moins

Joachim conserve un large portefeuille de gestion des risques et des mandats de conseil en stratégie, y compris des interventions récentes et en cours à: Hypo Alpe Adria Bank - Autriche, HKL - Cambodge, Al Amana - Maroc, ENDA - Tunisie, XacBank - Mongolie, KazMicroFinance - Kazakhstan, Anelik Bank - Arménie, TYM - Vietnam et beaucoup d’autres. En tant qu’économètre et développeur de logiciels, Joachim a un talent pour la modélisation financière et le maniement de grandes quantités de données. Les modèles d‘évaluation et de notation qu'il construit fonctionnent réellement!

De 1990 à 1995, Joachim a travaillé à la Division Internationale de la Commerzbank AG, Francfort. En 1995, il a accepté un poste de professeur international à l'Université de l'état de l'Oregon à Corvallis (États-Unis). De 1999 à 2004, il a travaillé avec la Deutsche Börse Systems, la division informatique de la bourse allemande qui opère l'EUREX et d'autres marchés dérivés internationaux. De 2001 à 2004, il a servi comme vice-président et directeur général de la filiale américaine à Chicago, où il était responsable des opérations techniques de la plate-forme électronique de négociation pour le Chicago Board of Trade.

Joachim est titulaire d'un MBA allemand (Diplomkaufmann), détient un doctorat en économie et possède également un certificat de gestion comptable aux États-Unis. Joachim parle couramment l'allemand, l'anglais, le français, et le russe.

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