- Darstellungen der aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu Rating- bzw. Risikoklassifizierungsverfahren: MaRisk, CRR, EBA Guidelines
- Methodische Grundlagen der Bonitätsbeurteilung mit Ratingverfahren
- Darstellung von Modellarten und Ratingmodulen für verschiedene Kundengruppen bzw. Portfolien
- Auswahl von Risikofaktoren
- Kurzer Überblick über qualitative und mathematisch, statistische Verfahren
- Grenzen und Schwächen von Ratingverfahren
- Parameterschätzung
- Anforderungen an die Schätzung von Kreditrisikoparametern
- Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD), Verlustquoten (LGD) und Kreditkonversionsfaktoren (CCF)
- Verfahrensüberblick über die Ermittlung von Parametern
- Validierung von Ratingverfahren
- Regulatorische Anforderungen aus MaRisk und CRR
- Qualitative und quantitative Validierungsansätze
- Fallstudie zur Validierung von PD und LGD
- Frühwarnsysteme
- Aufbau von Frühwarnsystemen
- Abgrenzung zu Risikoklassifizierungsverfahren
- Anknüpfungspunkte von Risikoklassifizierungsverfahren in der Kreditrisikosteuerung
- Exkurs ESG-Risiken im Adressrisiko
- Aufsichtliche Anforderungen aus MaRisk und EBA Guidelines
- Konzeptionelle Grundlagen von ESG-Risikoratings und mögliche Risikofaktoren
- ESG-Risikoratings von externen Agenturen
- Ansätze zur Integration von ESG-Risiken in internen Ratings