call download fax letter pdf
Stage Image

Предоставление финансовых услуг связано с риском. Поэтому важно, чтобы финансовые учреждения применяли системный подход к управлению рисками.

Цель этого курса - углубить понимание современного анализа рисков, включая кредитный, рыночный, операционный риски и риск ликвидности, а также внедрить это понимание в вашем учреждении. На курсе преподаются глобальные концепции, применяемые к особым условиям развивающихся и полуразвитых рынков.

Мы предлагаем

  • Интерактивный курс электронного обучения включающий видео-лекции, описания в формате PDF для каждого блока, практические упражнения и примеры, готовые для использования инструменты Excel, онлайн-тесты и тематические  исследования.
  • Дискуссионный форум по вопросам, связанным с курсом, а также для обмена мнениями и опытом с вашими одноклассниками, преподавателями и командой e-Campus FSDF.
  • Индивидуальную поддержку со стороны вашей команды FSDF e-Campus.
  • Возможность получить сертификат Франкфуртской школы после сдачи заключительного экзамена или подтверждение окончания курса после завершения курса.
  • Международную сеть учреждений, принимающих наш выпускной экзамен по всему миру.

Стоимость обучения

Дата регистрации Стоимость
До 15 январь 2018 1 100 евро
После 15 январь 2018 1 300 евро

Стоимость финального экзамена: 50 евро (оплачивается непосредственно ведущему экзаменатору)

Скидки:

  • 10% групповая скика (для 5 и более участников, работающих в одном учреждении)
  • 10% для выпускников Frankfurt School
Варианты оплаты
  • Банковский перевод (комиссия за перевод оплачивается участниками)
  • Кредитная карта
  • PayPal

Оплата в рассрочку, к сожалению, невозможна.

Расходы, связанные с поездкой для сдачи заключительного экзамена, должны оплачиваться участниками индивидуально.

Целевая аудитория

Этот курс должен представлять интерес для финансовых специалистов в банках розничной торговли и малого бизнеса, лизинговых фирмах, потребительских кредитных компаниях и микрофинансовых организациях.

Менеджеры и аналитики в ипотечных и инвестиционных структурах, работающих с розничным финансированием и микрофинансированием также получат отличную отдачу от этого сертификата.

Многие участники в настоящее время работают или заинтересованы в том, чтобы занять должность бухгалтера, менеджера казначейства, главного сотрудника по рискам, аналитика по рискам, кредитного менеджера, внутреннего аудитора или менеджера по возврату задолженности и т. д.

Нагрузка

Курс занимает 6 месяцев, предполагая 5-7 часов самостоятельного обучения в неделю. Он цостоит из 10 опирающихся друг на друга блоков. Изучение блоков происходит последовательно и включает в себя онлайн тест с множественном выбором ответа для доступа к следующему блоку.

Курс CERM включает 3 обязательных задания, которые должны быть представлены к определенной дате.

Если вы хотите получить сертификацию Frankfurt School, вам необходимо сдать итоговый экзамен в конце курса.

Registration

Register here for the next course intake starting on March 1st. If you register before January 15, 2018 you will benefit from EUR 200 early bird discount.

Детали курса

Управление рисками - это ответ на вызовы, создаваемые ростом, сложностью и конкуренцией в устойчивой манере.

Сертифицированный эксперт по управлению рисками во Frankfurt School является всеобъемлющей квалификацией для профессионалов финансового сектора с особенным вниманием к специфическим требованиям развивающихся и полуразвитых рынков. Она дает вам инструменты для оценки рисков и формирует соответствующие стратегии по принятию и снижению риска, которые дают вашему учреждению конкурентное преимущество в предоставлении инклюзивных финансовых услуг в быстро меняющейся среде.

Цели курса

В финансовых услугах будущие результаты никогда не будут определенными. Все несет в себе риски и каждый считает модным добавить «риск» к каждому слову в книге по менеджменту. Это может довести до головокружения. Этот курс посвящен предоставлению вам лексики и инструментов для «прохода сквозь дебри».

В начале курса вы научитесь определять и структурировать различные аспекты риска, с которыми сталкивается финансовое учреждение, используя новую консенсусную терминологию, которая применяется специалистами-практиками, регуляторами и профессиональными аналитиками риска. Как только мы установим какой-то порядок в сценариях риска, мы начнем оценивать риски и количественно определять потенциальные убытки, которые могут возникнуть, если событие риска материализуется. Именно здесь наступает черед определенных навыков статистического и финансового моделирования. Но не беспокойтесь, если вы немного знаете Excel, вы будете в порядке. Каждая модель, каждый расчет сопровождается легкими в использовании, пошаговыми инструкциями и примерами.

Только если мы можем измерить подверженность риску, оценив размер потенциальных потерь и частоту или вероятность того, что это может произойти, мы можем начать рассматривать, что с этим нужно сделать, то есть как управлять этим.

Это суммирует цели курса. После сертификации вы сможете идентифицировать риски в своем учреждении, описать их с использованием общепринятой терминологии, количественно оценить тяжесть и вероятность потерь и разработать надлежащие стратегии для управления каждым типом уязвимости. Параллельно вы также узнаете, как организовать процессы, связанные с управлением рисками, и как общаться с регулирующими органами и вашим собственным советом директоров о рисках и возможностях, с которыми сталкивается ваше учреждение.

Предложения и рекомендации

Этот курс дает вам гибкость при выборе сроков и темпов вашего обучения. Однако мы предоставим для вас рекомендации, чтобы получить максимальную отдачу от этого курса.

Ваше расписание: мы предоставим вам расписание курсов, включая самоустановленные и обязательные сроки. Расписание курсов служит ориентиром для вашего личного графика обучения и поможет вам завершить программу в течение заданного периода времени.

Упражнения: Несмотря на то, что упражнения в текстовой части не являются обязательными, мы настоятельно рекомендуем использовать их в качестве возможности проверить свои знания и подготовиться к заключительному экзамену.

Возможности работы в сети: используйте форум, чтобы познакомиться с вашими сокурсниками и начать интересные обсуждения

Блок 1: Общее введение в управление рисками

В первом блоке мы проведем общее введение в управление рисками и в природу риска. Существует целая наука о риске. Армия профессионалов по рискам неплохо уживается с простой идеей о том, что жизнь в целом и результаты в бизнесе, в частности, неопределенны, и все может отличаться от нашего бюджетирования и планирования. Таким образом, прежде чем мы углубимся в детали моделей и количественной аналитики, было бы полезно сначала получить общий обзор основных концепций риска, основных школ в анализе рисков и заинтересованных сторон, которые формируют структуру, в рамках которой финансовые учреждения должны управлять своими рисками.

Мы обсудим общие принципы управления рисками, определенные в ИСО 31000/2009, рассмотрим специфическую терминологию о рисках в математике, промышленности и в финансовом секторе и даже рассмотрим контент и справочную концепцию других структур по управления рисками, например, таких как GARP-FRM (Всеобщая Ассоциация Профессионалов по Рискам – Управление Финансовыми Рисками). Вы проведете шесть месяцев в интенсивном обучении, чтобы получить этот сертификат по риск-менеджменту. Мы хотим, чтобы вы были уверены, что проходите подходящее обучение для своих нужд!

Блок 3: Ландшафт рисков и таксономия

В блоке 3 будет более подробно описываться разнообразие рисков, с которыми сталкиваются розничные банки в целом, и те, которые возникают в микрофинансовых операциях на полуразвитых рынках и в развивающихся странах в частности. В качестве первого шага нужно попытаться привнести концептуальный порядок во множество различных аспектов риска, о которых мы слышим в связи с финансовыми услугами. Хуже всего быть ослепленным неизвестной неизвестностью, т. е. потенциальными потерями, вызванными категориями неопределенных событий, которых у нас даже нет на нашем радаре. Это будет означать, что у нас также нет процессов и инструментов для измерения и смягчения этих воздействий.

Поэтому крайне важно создать карту рисков высокого уровня, которая является настолько широкой и всеобъемлющей, насколько это возможно, и предоставляет терминологический якорь для любых возможных рисков: вы подумали о риске, когда кредитные сотрудники используют физическое запугивание для возврата задолженности микрозаемщиков, а журналист узнает об этом факте и превращает его в национальную новость о злоупотреблениях в микрофинансировании, и, как следствие, много других клиентов теперь отказываются платить этим микрокредитным бандитам? Да, этот риск предусмотрен. Он называется репутационным аспектом операционного риска и связан с соблюдением сотрудниками документированных политик и процедур.

На это следует обращать внимание во время проверок внутреннего контроля или через горячую линию для жалоб клиентов. В целях создания такой карты рисков высокого уровня это блок проведет нас через первоначальный обзор ландшафта рисков финансовых услуг, включая риск кредитной транзакцию и кредитного портфеля, риск ликвидности, процентный, валютный риск, кредитный риск, связанный с обменным курсом, операционный риск (включая репутационный риск, риск соответствия, управления активами-пассивами/финансирования терроризма), риск достаточности капитала и соглашения.

Блок 2: Управление рисками в финансовых учреждениях

Здесь более конкретно рассматривается особая структура для работы с рисками в финансовых учреждениях. Осознанное и контролируемое принятие риска - это естественная роль финансовых институтов и способ повышения их стоимости в современном обществе. Поэтому управление рисками должно быть приоритетом номером один для владельцев. От них управление рисками должно каскадом спускаться через Совет директоров на уровень исполнительного руководства. Поскольку финансовые учреждения, как правило, выступают посредниками для денежных средств других людей, в разы превышающие свой собственный капитал, инстинкт самосохранения собственников может быть недостаточным, чтобы принимать риск в разумных пределах. Таким образом, центральные банки, национальные надзорные органы и саморегулируемые организации вмешиваются, устанавливая правила защиты потребителей, пруденциальное регулирование и стандарты «лучшей практики» и пытаются ограничить рискованное позиционирование и ограничить внешние воздействия на вкладчиков и более широкую экономику.

Это блок представляет нормативную базу и различные источники руководства по «лучшей практике» управления рисками в финансовых учреждениях, включая Базельский комитет по банковскому надзору, центральные банки, национальные регулирующие органы, а также другие механизмы по сотрудничеству и саморегулированию. Мы также рассмотрим конкретное руководство по микрофинансовой отрасли, предоставленные ассоциаций данного сектора и международныой сетью микрофинансирования, ассоциациями доноров, CGAP (Консалтинговая Группа по Помощи Бедным) и т. д.

В этом блоке также подробно обсуждается, как розничные банки и учреждения микрофинансирования могут внедрять эти принципы управления с организационной точки зрения, то есть как практически обеспечить надлежащий надзор на уровне совета директоров, как определить роли и обязанности внутреннего аудита, комитетов по соблюдению соответствия и по рискам на уровне исполнительной власти и как позиционировать главного сотрудника по вопросам риска и подразделение по управлению рисками и т. Д.

Блок 4: риск за риском: идентификация - оценка - управление

Теперь мы закончили терминологическую разминку и готовы разобраться в деталях, риск за риском. Каждая из следующих глав будет рассматривать один ключевой фактор риска и проводить через весь процесс управления рисками от идентификации к оценке и затем к действию. Действия, связанные с риском, относятся к решениям, которые организация может установить в плане принятия, смягчения, страхования, передачи и хеджирования риска. В заключительной главе мы предлагаем шаблоны структуры и политики, которые помогут вам укрепить эти инструменты и процессы управления рисками в вашем учреждении, чтобы сам риск-менеджмент стал документированным и проверяемым процессом.

Блок 4.1: Управление кредитными рисками

Неудивительно, что это будет самый большой блок в курсе с наибольшим количеством аналитических инструментов, самой большой домашней работой и одной из наиболее интересных работ с цифрами. Мы поговорим о кредитных операциях и кредитном портфеле, а также об организационных принципах управления кредитными рисками в кредитовании МСБ, финансировании микропредприятий и потребительском кредитовании. Управление рисками портфеля всегда начинается с пристального внимания к концентрации и необходимости предупредительной эффективной диверсификации, а также определенного бюджетирования макроуязвимости. Исходя из этого, мы изучим традиционную диагностику эффективности портфеля: такие как «старение» просроченной задолженности, винтажные кривые и матрицу перехода. Мы также потратим много времени на изучение требований к данным для прогнозного кредитного моделирования и разработки стратегии по созданию комплексных клиентских данных, которая позволит обеспечить целевую маркетинговую и достоверную отчетность о развивающем влиянии.

Предполагая, что у нас есть согласованные социально-демографические, финансовые данные и данные о кредитных историях наших клиентов, мы будем строить статистические модели по параметрам «вероятность дефолта» и «потери от дефолта». Здесь вы будете работать над реальными данными кредитного портфеля и поэтапно научитесь очищать и стандартизировать данные, кодировать переменные и рассчитывать действующий показатель для статистического применения. То же аналитический инструмент будет использоваться для разработки модели поведенческого скоринга, например, скоринга по возврату задолженности. Скоринг по возврату задолженности поможет вам решить, какие клиенты, имеющие просроченную задолженность, могут наиболее полно реагировать на какие действия по управлению просроченной задолженностью. Мы также обсудим детальную модель заемщика и объекта для МСБ на развивающихся и полуразвитых рынках. И, наконец, имея  хорошие оценки основных параметров портфельного риска, мы теперь можем объединить все это в модель ценообразования на основе рисков.

Раздел 4.3: Управление рисками процентных ставок

Риск изменения процентной ставки вплотную следует за риском ликвидности. Риск изменения процентных ставок (в банковском бухучете) в основном касается различий в сроках и степени, в которых неожиданные изменения процентных ставок на уровне оптового рынка могут быть абсорбированы в ценах на продукты для клиентов и оплате стоимости финансирования, привлеченного организацией. Мы поупражняемся в финансовой математике, когда вернемся к концепции «временная стоимость денег», которая лежит в основе проблемы риска процентных ставок. Затем мы произведем несколько стандартных оценок риска процентных ставок, то есть переоценка расхождений по валютам, по базисно-взвешенным и взвешенным по длительности расхождениям, а также моделирование чистого процентного дохода. Как только мы сможем количественно оценить риск изменения процентных ставок, можно перейти к определению лимитов риска процентных ставок и обсуждению действий по управлению рисками в допустимых пределах. Эти действия будут включать в себя расчеты по казначейским активам и обязательствам, изменениям при заключении клиентских контрактов и некоторым простым транзакциям наложения с использованием производных финансовых инструментов

Блок 4.5: Управление риском ликвидности

Ликвидность - классическое «умение выживать» для финансовых учреждений всех типов и размеров. В качестве введения мы изучим источники риска ликвидности и любопытное нелинейное поведение ликвидности. Затем мы обсудим организацию управления ликвидностью и определим роли и обязанности руководителя казначейства или финансового директора по сравнению с менеджером рисков в отношении ликвидности и краткосрочной инвестиционной и заемной деятельности учреждения. Мы будем измерять ликвидность на балансе с использованием различных коэффициентов и разрабатывать подробные прогнозы движения денежных средств. Самая большая проблема в ликвидности - исследование поведения вкладчиков в нормальных условиях и в условиях напряженного рынка. Этот тип анализа основных депозитов требует некоторого статистического анализа и моделирования, которые будут подробно рассмотрены в ходе курса.

Блок 4.2: Управление операционным риском

Операционный риск - это общий термин для любых потенциальных потерь, которые могут возникнуть в результате внешних событий и внутренних сбоев в работе людей, процессах и системах. Многие аспекты операционного риска в микрофинансировании тесно связаны с кредитным риском, а также проявляются в безнадежных кредитах. В течение курса мы подробно рассмотрим этот тип операционного риска в кредитном процессе.

Кроме того, мы изучим операционные риски, связанные с обработкой наличных в хранилище и процессами учета денег. Планирование непрерывности бизнеса для микрофинансирования - еще один важный аспект операционного риска, который иногда игнорируется в микрофинансировании. Затем мы подробно рассмотрим, как наилучшим образом организовать контроль над такой обширной областью событий для потенциальных потерь, которые могут возникнуть в результате операционного риска. База данных о событиях, вызывающих потери совместно с определенной функциональностью рабочего процесса внутреннего аудита / внутреннего контроля может стать отличным инструментом для воссоздания множественных сценариев операционного риска, а также для выявления и отслеживания ключевых факторов риска.

Блок 4.4: Управление рисками обменного курса

В этом разделе рассматривается влияние на доходы финансовых учреждений и стоимость собственного капитала в результате неожиданных изменений форекса. В нем также затрагиваются связанные с ними риски конвертируемости и трансферта, которые особенно актуальны на развивающихся и полуразвитых рынках. Вы узнаете, как измерять базовую подверженность риску по форексу, определяя текущие и будущие открытые позиции. Когда мы объединяем открытую позицию с оценкой того, насколько валюта может реально колебаться в течение определенного периода времени, мы можем получить достоверный интервал максимальных потерь от риска форекса, так называемой «стоимости, подверженной риску». Мы также изучим последствия использования иностранной функциональной валюты (например, доллара США в Камбодже) и более широкого отношения к валютному риску в контексте частичной или полной долларизации. Это приведет нас к структурным позициям по форексу, валютно-хеджируемому акционерному капиталу и вопросу управления кредитным риском, связанным с валютой, на уровне клиента. Как всегда, мы будем работать с полным циклом риска от определения различных типов рисков, связанных с использованием нескольких валют, количественного определения этих рисков, установления приемлемых лимитов для каждого из них и понимания имеющихся в нашем распоряжении инструментов для управления рисками в рамках этих лимитов.

Блок 4.6: Структура политики управления рисками

Теперь, когда мы проработали многие аналитические инструменты для ведения вкладок по каждой из областей риска, нам необходимо собрать все различные компоненты в структуру политики, которая поможет вам внедрить лучшие стандарты по управления рисками в вашей организации. Здесь мы предлагаем шаблоны для определения ролей и обязанностей и проектов политики, которые документируют оптимальное управление рисками. Эти шаблоны можно легко масштабировать и настраивать по размеру и сложности вашего учреждения. Управление рисками действительно работает только в том случае, если оно само по себе является дисциплинированной, задокументированной и проверенной процедурой, которая вплетена непосредственно в структуру всей деловой активности учреждения. Короче говоря, эта политика описывает организацию управления рисками, определяет анализы и инструменты, используемые для количественной оценки риска, суммируют пруденциальные, внутренние и договорные лимиты, которые применяются к рискам, и описывают допустимые действия и инструменты для управления подверженностью рисками в установленных пределах.

Блок 5: Завершение работы, системы и перспективы

В финальной части мы попытаемся сделать шаг назад от детальной аналитической перспективы, доминировавшей в блоке 4. Здесь мы рассмотрим стратегические и конкурентные последствия хорошей практики управления рисками и последние достижения в области науки о рисках и ее нормативном окружении. Как всегда, основное внимание уделяется тому, что все это означает для небольших банков и институтов микрофинансирования на полуразвитых рынках и в развивающихся странах. Мы также рассмотрим преимущества различных решений в программном обеспечение по управлению рисками для всего предприятия и другие возможности для дальнейшего совершенствования управления рисками и отчетности, а также управления стоимостью соответствия.

Лектор курса

Dr. Joachim Bald

Доктор Йоахим Бальд

Йоахим является самым старшим международным советником Frankfurt School и признанным экспертом в области управления казначейством и рисками в банковском деле и микрофинансировании. Он является ведущим консультантом и тренером в Центре компетенции Frankfurt School по управлению рисками и регулярно руководит сложными заданиями по его реализации в Восточной Европе, Азии и Африке.

Контакт