call download fax letter pdf search x chevron

Zielgruppe

Mitarbeiter aus den Bereichen Risiko, Finanzen, Interne Revision, regulatorische Angelegenheiten, Meldewesen, Validierung, Berater, externe Auditoren
 

Lernziele

Die Teilnehmer lernen die Struktur der ICAAP / ILAAP-Anforderungen zu verstehen und wichtige Herausforderungen kennen (für Sektor- und Einzelbanken). Sie erfahren, welche der Komponenten ein "Muss", "Gut zu haben" und "Kann warten" sind. Außerdem können sie Lücken in der eigenen Organisation schnell erkennen

Inhalte

ICAAP und ILAAP in der Gesamtschau
  • Definition und Komponenten von ICAAP und ILAAP
  • Was fällt nicht unter ICAAP und ILAAP?
  • Zusammenspiel: ICAAP und ILAAP und SREP
  • Entwicklung der regulatorischen Anforderungen an ICAAP und ILAAP über die Zeit (MaRisk, EBA Richtlinien, EZB Erwartungen)
  • Kapital- und Liquiditätsadäquanzaussage

ICAAP und ILAAP Governance: Anforderungen, Implementierungsoptionen und -herausforderungen
ICAAP und ILAAP Verzahnung mit der Risikosteuerung: Anforderungen, Implementierungsoptionen und -herausforderungen
  • Dokumentation und regulatorisches Reporting im Rahmen des SREP

ICAAP und ILAAP Fortführungs- / normative Perspektive vs. Liquidations- / ökonomische Perspektive
  • Methodische Anforderungen
  • Gemeinsamkeiten und Unterschiede
  • Szenariogeneration: Auswahl und Konsistenz
  • Implementierungsoptionen und -herausforderungen

ICAAP und ILAAP Risikoinventur
  • Von der Geschäftsstrategie zu den materiellen Risiken
  • Quantifizierungsanforderungen und Materialität
  • Priorisierung und Standardisierung
  • Implementierungsoptionen und -herausforderungen

ICAAP: Kapital und Kapitalbestanteile
  • (Nicht) Anrechenbare Bestandteile
  • Anpassungen
  • Zusammenspiel des Kapitals unter Säule 1, Fortführungs- und Liquidationsperspektive

ILAAP: Liquiditätspuffer und stabile Refinanzierung
  • (Nicht) Anrechenbare Bestandteile
  • Anpassungen
  • Zusammenspiel von Liquiditätspuffern unter Säule 1 (LCR), Fortführungs- und Liquidationsperspektive
  • Zusammenspiel von Stabilem Funding unter Säule 1 (NSFR), Fortführungs- und Liquidationsperspektive

ICAAP und ILAAP: Risikomodelle
  • Anforderungen, Implementierungsoptionen und -herausforderungen
  • Anforderungen an die Validierung
  • Zusammenspiel von statistischen (EaR, VaR) und nicht-statistischen (Stresstests, Szenarioanalyse) Modellansätzen

ICAAP und ILAAP: Stress Testing (in Kombination mit den EBA Guidelines zum Stress Testing)
  • Welche Stresstests sind mit welcher Häufigkeit durchzuführen?
  • Anforderungen und Design von Stresstests
  • Inverse Stresstests

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Moderation, Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Rollenspiel, praktische Übungen, Präsentation, Fallstudien, Reflexion, e-learning, Präsentation
 

Dauer

1 Tag

Produktinformation

Termine

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Fachliche Fragen

Organisatorische Fragen

Inhouse

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.

Newsletter

Wir informieren Sie gerne regelmäßig über Neuigkeiten aus dem Bereich Aus- und Weiterbildung.