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Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Markt- sowie Kreditrisikocontrolling, Risikomanagement und Revision.

Lernziele

Sie lernen die zentralen aufsichtlichen Anforderungen der zweiten Baseler Säule an angemessene institutsinterne Prozesse zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit und damit einer ausreichenden ökonomischen Eigenkapitalausstattung kennen. Im Mittelpunkt des Seminars stehen Modelle zur Quantifizierung verschiedener Risikoarten und die dazu konsistente Ermittlung der Risikodeckungsmassen auf Gesamtbankebene in der normativen sowie der  ökonomischen Perspektive. Die interne Allokation der Risikodeckungsmassen auf die wesentlichen Risikoarten und Limitierungs- und Steuerungsansätze zur Integration aller wesentlichen Risikoarten bilden weitere Schwerpunkte des Seminars.
 

Inhalte

  • Bestimmung des Risikobegriffs

  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen der Säule II
    • Mindestanforderungen an das Risikomanagement MaRisk
    • Die SREP Guidelines der EBA
    • Der SSM Guide der EZB zum ICAAP
    • Der überarbeitete Leitfaden der deutschen Aufsicht zur Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte und deren prozessualer Einbindung in die Gesamtbanksteuerung ("ICAAP")

  • Definitionsmöglichkeiten der Risikotragfähigkeit (RTF)
  • Abgrenzung der Quantifizierungsmethoden
    • Überblick über die Marktpreisrisikomethoden
    • Quantifizierung portfoliobezogener Adressenausfallrisiken und die Rolle der Liquiditätsrisiken im RTF-Konzept

  • Berechnungsschemata für die Risikotragfähigkeit in den verschiedenen Sichtweisen
    • Ergebnis- bzw. periodenorientierte Sichtweise: Die normative Perspektive und der Going-Concern-Ansatz alter Prägung
    • Barwertige Sichtweise: Die ökonomische Perspektive
    • Aufsichtliche Sichtweise auf die Risikotragfähigkeit

  • Ableitung und Aufbau eines Limitsystems
    • Grundlegende Anforderungen an Limitsysteme
    • Aggregation von Risiken und Disaggregation von Limits

  • Beispiele für Limits und Reports in verschiedenen Risikoarten


    Methodik

    Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Fallstudien

    Dauer

    2 Tage

    Produktinformation

    Termine

    Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

    Fachliche Fragen

    Organisatorische Fragen

    Inhouse

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