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Target Audience

Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, aber auch aus den Bereichen Meldewesen, Backoffice, Eigenhandel, Revision und Treasury.

Learning Target

Sie lernen wichtige Begriffe rund um das Liquiditätsrisiko zu unterscheiden und diese Risikoart von anderen zu unterscheiden. Ferner erhalten Sie einen Überblick über den internationalen Regelungsrahmen sowie die nationale Umsetzung in Form der Mindestanforderungen an das Risikomanagement und die Liquiditätsverordnung. Der Schwerpunkt des Seminars liegt auf den Liquiditätskennzahlen LCR und NSFR des "International Framework for Liquidity Risk" (Basel III) sowie der europäischen Umsetzung dieser Kennzahlen.

Contents

  • Dimensionen des Liquiditätsrisikos
    • Wissenschaftliche Definition
    • Bankenspezifische Definition
    • Einordnung/Abgrenzung zu anderen Risikoarten
    • Fachbegriffe

  • Internationaler Rahmen
    • Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision
    • Basel II
    • ICAAP
    • SREP

  • Nationale Regelungswerke
    • KWG
    • MaRisk
    • LiqV

  • Neue internationale und europäische Vorgaben
    • International Framework for Liquidity Risk (Basel III)
    • Regulation of the European Parliament and of the Council (CRR)


Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Praktische Übungen, Präsentationen

Duration

1 day

Product info

Dates and Locations

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Functional Questions

Organisational Questions