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Target Audience

Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, aber auch aus den Bereichen Meldewesen, Backoffice, Eigenhandel, Revision und Treasury.

Learning Target

Sie lernen die etablierten Herangehensweisen zur Modellierung der Zahlungsströme sowohl in allgemeingültigen Verfahren als auch produktspezifischen Kalkulationen kennen. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Pricing der Liquidität anhand von Transferpreismodellen und dessen Umsetzung durch interne Geschäfte auf die einzelnen Liquiditätsversorger/-verbraucher.

Contents

  • Klassifizierung der Cashflow-Ströme
  • Cashflow Modellierung
    • Vereinfachter Liquiditäts-Asset-Klassen Ansatz
    • Produktspezifische Modellierung

  • Pricing des Liquiditätsrisikos für einzelne Produkte
  • Kostenfaktor Liquiditätsrisiko
    • Notwendigkeit
    • Zusammensetzung des Liquiditätspreises
    • Bepreisung
    • Fristentransformationsrisiko
    • Positionierung und Übernahme der Liquiditätskosten
    • Interne Geschäfte
    • Transferpreismodell


Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Praktische Übungen, Präsentationen

Duration

2 Days

Product info

Dates and Locations

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Functional Questions

Organisational Questions