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Target Audience

Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, aber auch aus den Bereichen Meldewesen, Backoffice, Eigenhandel, Revision und Treasury.

Learning Target

Sie lernen die Vor- und Nachteile der einzelnen Riskomessmethoden (grafischer versus mathematischer Ansatz) zu verstehen und für Ihr Institut zu nutzen. Bei den Risikomessmethoden stehen die Verfahren zur Ermittlung des Zahlungsunfähigkeits-, Fristentransformationsrisikos, als auch des Marktliquiditätsrisikos im Fokus. Abgerundet wird das Seminar durch Limitierungs-, Backtesting- und Reportingansätze.

Contents

  • Grundlagen
  • Laufzeitbänder
  • Institutsübergreifende Messmethoden
    • Liquidity Coverage Ratio
    • Net Stable Funding Ratio

  • Grafische Verfahren zur Liquiditätsrisikomessung- Liquiditätsablaufbilanz (LAB)
  • Quantitative Verfahren zur Messung des Fristentransformationsrisikos
  • Quantitative Verfahren zur Messung des Marktliquiditätsrisikos
  • Quantitative Verfahren zur Messung des Zahlungsunfähigkeitsrisikos
  • Backtesting
  • Limitierung und Reporting

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Praktische Übungen, Präsentationen

Duration

2 Days

Product info

Dates and Locations

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Functional Questions

Organisational Questions