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Target Audience

Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, Handel, Backoffice und Revision.

Learning Target

Sie lernen Grundstrukturen, Funktionsweise und Bewertungsmöglichkeiten von symmetrischen und asymmetrischen Zinsderivaten und deren Einsatzmöglichkeiten für Trading-, Arbitrage- und Hegding-Strategien kennen.

Contents

  • Grundlagen: Renditen, Spot Rates, Forward Rates und Sensitivitäten
  • Forward Rate Agreements und Zinsfutures im Risikomanagement
  • Bondfutures im Risikomanagement
    • Preisbildung, Ermittlung der CTD und Preisfaktoren-Analyse
    • Cash and Carry Arbitrage, Basiskonvergenz, Cross, Carry und Value Basis, Implied Repo Rate

  • Pricing, Simulation und Risikomanagement von Plain Vanilla und komplex(er)en Zinsswaps
    • Aufbau und Konstruktion einer Bewertungskurve
    • Forward Swap
    • Amortizing/Accreting/Roller Coaster Swap
    • Step up/down Swap
    • Caps, Floors & Collars
    • Payer & Receiver Swaptions


Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Fallstudien

Duration

3 Days

Product info

Dates and Locations

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Functional Questions

Organisational Questions