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Target Audience

Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, Handel, Backoffice und Revision.

Learning Target

Sie erhalten ein Verständnis für die zugrunde liegenden mathematischen und statistischen Verfahren, die als Basis für ein modernes Risikomanagement dienen. Hierauf aufbauend werden die unterschiedlichen Value-at-Risk-Verfahren mit ihren Vor- und Nachteilen zur Marktrisikomessung dargestellt. In diesem Zusammenhang lernen Sie außerdem die Anforderungen der Bankenaufsicht an den Einsatz interner Risikomodelle kennen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Darstellung der Kreditrisikomodelle zur Quantifizierung des Credit-Value-at-Risk mit verschiedenen Methoden.

Contents

  • Das Value-at-Risk-Konzept
  • Darstellung der verschiedenen Value-at-Risk-Ansätze zur Messung von Marktrisiken
  • Anforderungen der Bankenaufsicht an interne Marktrisikosteuerungsmodelle
  • Messung von Bonitätsrisiken über den Credit-Value-at-Risk

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Präsentationen, Fallstudien

Duration

2 Days

Product info

Dates and Locations

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Functional Questions

Organisational Questions