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Target Audience

Mitarbeiter aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Kreditrisikocontrolling, Revision.

Learning Target

Ratingverfahren haben, auch bedingt durch aufsichtsrechtliche Entwicklungen (MaRisk, SolvV), in den vergangenen Jahren eine sehr zentrale Rolle in Kredit- und Risikomanagementprozessen eingenommen. Sie bilden in Kombination mit der Schätzung der notwendigen Verlustparameter (Ausfallwahrscheinlichkeiten und Verlustquoten) die wesentliche Grundlage für die Definition von Kreditprozessen, das Kreditpricing und die Risikoberechnung von Kreditrisiken. Im Seminar lernen Sie die Grundlagen hinsichtlich des Aufbaus, der Wirkungsweise und der Grenzen von Ratingverfahren kennen und gewinnen einen Eindruck, wie diese effizient in der Praxis implementiert werden können.

Contents

  • Grundlagen und Definition Ratingverfahren
  • Methodische Grundlagen der Bonitätsbeurteilung mit Ratingverfahren
  • Implementierung interner Risikoklassifizierungsverfahren
  • Schätzung von Verlustparametern (Ausfallwahrscheinlichkeiten, Verlustquoten)
  • Frühwarnsysteme
  • Integration von Risikoklassifizierungsverfahren in die Kreditrisikosteuerung

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Fallstudien

Duration

2 Days

Product info

Dates and Locations

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Functional Questions

Organisational Questions