call download fax letter pdf search x chevron

Target Audience

Mitarbeiter aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Markt- und Kreditrisikocontrolling, Handel, Revision.

Learning Target

Sie erhalten einen fundierten Überblick über die modernen Finanzinstrumente zur Steuerung des Kreditrisikos - sowohl für das eigene Kreditgeschäft als auch im Rahmen des Eigenanlagen-Managements. Sie lernen die innovativen Instrumente wie beispielsweise Credit Default Swaps, Total Return Swaps, Credit Spread Optionen und verbriefte Kreditderivate wie Credit Linked Notes sowie exotische Varianten hiervon kennen und sind in der Lage, die Produkte zu analysieren und ihre Chancen und Risiken zu beurteilen. Weiter werden die Bewertungsmethoden von Kreditderivaten, Änderungen im Kreditderivatemarkt sowie die aufsichtsrechtlichen Anforderungen diskutiert.

Contents

  • Basisstrukturen von Kreditderivaten
  • Komplexere und exotische Strukturen (z. B. Tranchen-CDS, n-to-default-Kreditderivate)
  • Preisbildung von Kreditderivaten
  • Anwendungsmöglichkeiten von Kreditderivaten
  • Änderungen im Kreditderivatemarkt
  • Strukturierte Produkte mit Kreditderivaten
  • Baskettransaktionen
  • Bankaufsichtliche Anforderungen an Kreditderivate
    • Solvabilitätsverordnung/Basel II/Basel III
    • MaRisk


Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Einzelarbeit, Praktische Übungen, Fallstudien

Duration

2 Days

Product info

Dates and Locations

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Functional Questions

Organisational Questions