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Target Audience

Mitarbeiter von Banken, die sich mit der Umsetzung von Stresstests beschäftigen und einen Überblick über die einschlägigen aufsichtlichen und methodischen Aspekte zum Thema Stresstests erhalten wollen. Die Teilnehmer sollten über ein solides mathematisch/statistisches Basiswissen verfügen.

Learning Target

Sie erhalten zunächst einen Überblick über die aufsichtlichen Anforderungen (Basel, EU, SolvV, MaRisk) zum Thema Stresstests. Im anschließenden Teil lernen Sie die verschiedenen Arten von Stresstests kennen und erhalten einen kompakten Überblick über die methodischen (mathematisch/statistischen) Umsetzungsmöglichkeiten für Stresstests bei verschiedenen Risikoarten (Marktrisiken, Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken).

Contents

  • Aufsichtliche Anforderungen
    • Basel , EU, SolvV und MaRisk
    • Risikotragfähigkeit, Inverse Stresstests, Konzentrationsrisiken

  • Marktrisiken
    • Risikofaktoren und Haltedauer
    • Stresstests mit Historischer Simulation
    • Stresstests für das Zinsänderungsrisiko
    • Prognosemodelle
    • Anwendung von Stress-Szenarien auf ein Beispiel-Portfolio
    • Stress-VaR im Varianz-Kovarianz-Ansatz
    • Monte-Carlo-Simulation, Maximum-Loss-Ansatz, Copulas

  • Kreditrisiken
    • Standard-Stresstests für Kreditrisiken
    • PD-Stresstests
    • Identifikation von Rezessions-Szenarien
    • Anwendung von Migrationsmatrizen
    • Stresstests in Bezug auf das regulatorische und ökonomische Kapital
    • LGD-Stresstests
    • Stresstests mit makroökonomischen Faktoren
    • Konzentrationsrisiken

  • Liquiditätsrisiken
    • Typische Szenarien und Risikofaktoren
    • LCR und NSFR
    • Gap-Analyse und Extremwerttheorie

  • Stresstests und ICAAP

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Praktische Übungen

Duration

1 day

Product info

Dates and Locations

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Functional Questions

Organisational Questions