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Target Audience

Mitarbeiter aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Marktpreis- sowie Kredit-Risikocontrolling und Revision.

Learning Target

Sie erhalten ein Verständnis für die Differenzial-, Integral- und Matrizenrechnung als Grundlage der Finanzmathematik sowie die grundlegenden Methoden der Zinsrechnung. Außerdem werden die statistischen Grundlagen - Häufigkeitsverteilungen, Lage- und Streuungsparameter, Korrelations- und Regressionsrechnung und deren Anwendungsmöglichkeiten in der modernen Finanzanalyse vermittelt. Weiterhin behandelt das Seminar die Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Risikomessung und beim Backtesting sowie die verschiedenen Verfahren zur Bewertung von Optionen. Die Anwendung von Ausfallstrukturkurven zur Bewertung kreditrisikobehafteter Assets wie Junk Bonds und Kreditderivate - auch vor dem Hintergrund der aktuellen aufsichtlichen Anforderungen an das Kreditrisikomanagement (Basel III) - runden das Seminar ab.

Contents

  • Grundlagen der Statistik: Häufigkeitsverteilungen, Lage- und Streuungsparameter, Betafaktor und Korrelation
  • Wahrscheinlichkeitsrechnung
    • Diskrete und stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen: Binomialverteilung
    • Normalverteilung

  • Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung
  • Grundlagen der Zinsrechnung
  • Verfahren zur Bewertung von Optionen
  • Grundlagen der Funktionentheorie
  • Polynome, Exponential- und Logarithmusfunktion
  • Differenzialrechnung, Integralrechnung, Matrizenrechnung
  • Rechnen mit Ausfallwahrscheinlichkeiten
  • Pricing von Junk Bonds und Kreditderivaten
  • Kalkulation von CDS-Prämien und fairen Kreditmargen

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Praktische Übungen, Fallstudien

Duration

4 Days

Product info

Dates and Locations

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Functional Questions

Organisational Questions