call download fax letter pdf search x chevron

Target Audience

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Kreditrisikocontrolling und Revision.

Learning Target

Nicht zuletzt durch die umfangreichen bankaufsichtlichen Anforderungen (Basel III/CRR, MaRisk) und die verheerende Finanzkrise erhält die Frage, wie die wichtigste Risikoart, das Kreditrisiko, geeignet gemessen werden kann, zunehmend Gewicht. Dabei stellt sich zunächst die Frage, wie Kredite im Rahmen der Nachkalkulation fair bewertet werden können und welche Komponenten die Kundenkondition im Rahmen der Vorkalkulation enthalten muss. Weiter sind verschiedene Methoden der Kreditrisikomessung, wie z. B. Credit-Metrics, Gordy-Modell, Spread-Modelle etc,. Messstandards. Hierbei stellen sich verschiedene Fragen, wie z. B.: Wie sollen Migrationsrisiken und Granularitäten berücksichtigt werden? Wie können Exposures für bilanzielle und derivative Instrumente geeignet gemessen werden? Welche Möglichkeiten gibt es, das CVA-Risiko zu messen? Sie erhalten ein Verständnis für die verschiedenen praktisch verwendbaren Methoden der Kreditbewertung und der Kreditrisikomessung sowohl auf Kontrahenten- als auch auf Portfoliobasis. Darüber hinaus erhalten Sie einen grundlegenden Einblick in die Methoden der Exposure-Schätzung. Ein weiterer Schwerpunkt sind die verschiedenen Möglichkeiten des Stresstestings im Kreditbereich und die bankaufsichtlichen Anforderungen bzgl. der Validierung und des Modellrisikos.
 

Contents

  • Bewertung von Krediten: Vor- und Nachkalkulation
  • Methoden der Bankenaufsicht zur Messung von Kreditrisiken
  • Einfache Konzentrationsmaße (Herfindahl-Index, Gini-Koeffizient)
  • Grundsätzliche Überlegungen zur Messung des Exposures
  • Finanzmathematische und statistische Grundlagen von Kreditrisikomodellen
  • Überblick über die verschiedenen gängigen Kreditrisikomodelle
  • Monte-Carlo-Ansatz zur Messung des Kreditexposures
  • Einblick in ein Default-Mode-Modell
  • Ein Migrationsmodell: Credit-Metrics
  • Credit-Spread-Modelle
  • Messung der CVA-Risiken für Derivate
  • Validierungsmethoden im Kreditrisikobereich
  • Modellrisiken
  • Methoden des Stresstestings im Kreditrisikobereich

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Einzelarbeit, praktische Übungen, Fallstudien

Duration

2 Days

Product info

Dates and Locations

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Functional Questions

Organisational Questions