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Target Audience

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus dem Meldewesen aber auch Spezialisten aus anderen Bereichen (Revision, Risikocontrolling), die mit der Eigenmittelanforderung an Institute (CRR, exklusive Großkredite, Leverage Ratio, Liquiditätsanforderungen) im Rahmen ihrer Tätigkeit Berührungspunkte haben. Der Fokus ist nicht die meldetechnische Umsetzung und Anforderung, sondern vielmehr der fachliche Hintergrund der Größenordnungen und ihre Berechnungslogik. Im Seminar werden die Standardmethoden erläutert, sowie die Anforderungen für IRBA-Institute und Handelsbuchrisiken behandelt.

Learning Target

Ziel ist es, einen Gesamtüberblick über die regulatorische Solvenzsteuerung von Instituten zu vermitteln und dabei die Grundlagen der einzelnen Methoden für die Quantifizierung der Anrechnungsbeträge für Kredit,- Abwicklungs-, CVA- und Marktrisiken zu vermitteln. Im Rahmen des Vortrags lernen die Teilnehmer für das typische Gesamtspektrum der Produktpalette von Instituten die Regelungen und Berechnungsmethoden kennen. Berechnungsbeispiele und Übungsaufgaben verdeutlichen dabei die aufsichtlich vorgegebenen Standardmethoden.

Contents

  • Regulatorische Eigenmittelbestandteile
  • Mindesteigenkapitalanforderungen und Kapitalpuffer
  • Adressrisikopositionen im Kreditrisikostandardansatz
  • Adressrisikopositionen im auf internen Ratings basierenden Ansatz
  • Kreditrisikominderungstechniken
  • Kredit-, Abwicklungs- und CVA-Risiken aus Handelsprodukten
  • Marktrisiken für Nichthandels- und Handelsbuchinstitute

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen, Fallstudien

Duration

3 Days

Product info

Dates and Locations

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Functional Questions

Organisational Questions