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Ziele, rechtliche Grundlagen und Akteure der Bankenaufsicht
Basel III
Ziele und Akteure der Bankenaufsicht
Eigenmitteldefinitionen und –quoten
Säule I-Eigenmittelunterlegung für Handelsgeschäfte
Säule I-Eigenmittelunterlegung für das operationelle Risiko
Säule I-Eigenmittelunterlegung für das Kreditrisiko
Der KSA-Ansatz
Der IRB-Ansatz (Basisansatz, Fortgeschrittener Ansatz, Messung der Risikoparameter)
Säule II-Kreditrisikomessung
Ökonomische versus normative Perspektive
Validierung und Modellrisiko
Säule I-Liquiditätsanforderungen
Überblick über die Anforderungen
Ziele und Berechnung der Liquidity Coverage Ratio (LCR) und der Net Stable Funding Ratio (NSFR)
Ermittlung der LCR an einem einfachen Beispiel
Säule II Risikomanagement
Einordung in das Europäische Rahmenwerk (EBA/EZB/BaFin)
Wesen und Struktur der MaRisk und Risikomanagementrahmen
Fokusthema: Der institutsinterne Prozess zur Ermittlung und laufenden Sicherstellung der Risikotragfähigkeit – ICAAP
Beispiel: Normative und ökonomische Perspektive im ICAAP
Übersicht über weitere Anforderungen aus den MaRisk
Learning Target
Im Rahmen dieses Seminars werden die zentralen aktuellen aufsichtsrechtlichen Pflichten, deren Kenntnis für das Management von Kreditinstituten unabdingbar ist, erläutert und an ausgewählten Stellen detailliert präsentiert. Nach einem Überblick über Aufbau und Struktur des aufsichtlichen Regelwerks mit seinen drei Säulen werden die zentralen regelgebundenen Anforderungen der Säule I an die Eigenmittel- und Liquiditätsausstattung vorgestellt, die daraus resultierenden Konsequenzen aufgezeigt und ihre Auswirkungen auf die Institutspraxis diskutiert. Bei der Behandlung der prinzipienorientierten Säule II werden zwei Schwerpunkte gesetzt: Einerseits die Quantifizierung, Steuerung und Validierung der Adressenausfallrisiken als die üblicherweise bedeutendste Risikoart. Andererseits die Vorgaben und Erwartungen der Aufsicht an den institutsinternen Prozess zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit (ICAAP). Auch Nicht-Banker gewinnen mit diesem Seminar einen Überblick über die regulatorischen Anforderungen an Banken.
Target Audience
Mitarbeiter aller Bereiche eines Kreditinstituts, die neben einem Überblick auch einen vertiefenden Einblick in die Komplexität des Bankenaufsichtsrechts gewinnen und sich mit den wesentlichen Anforderungen des aufsichtsrechtlichen Regelwerks auseinandersetzen möchten.
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