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Sonderprüfungen nach § 44 KWG im Risikomanagement

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Contents

  • Organisatorisch: Prüfungsankündigung und Prüfungsdurchführung durch die Aufsicht
    • Typische Anforderungen
    • Prüfungsansatz und -technik der Bundesbank
    • Interviews, Soll-/Ist-Abgleich, Funktionstests und Funktionsprüfung

  • Anforderungen an die Kreditrisikomessung
    • Komponenten des Kreditrisikos: Expected versus Unexpected Loss
    • Anwendung des Credit Pricings im Rahmen der Vor- und der Nachkalkulation
    • Überblick über die praxisüblichen Methoden zur Messung des Credit Value at Risks
    • Anforderungen der Bankenaufsicht an das Modellrisiko und die Validierung im Rahmen der Kreditrisikomessung
    • Typische Prüfungsfeststellungen

  • Einblick in die Anforderungen an die operationellen Risiken
  • Anforderungen an das Marktpreisrisiko
    • Regulatorische Anforderungen im Überblick
    • Vorstellung eines vereinfachten Beispiels für einen Value at Risk und Diskussion wesentlicher Parameter und Einflussgrößen
    • Erwartungen an die Szenariobetrachtung für die normative Perspektive
    • Dokumentationserfordernisse

  • Einblick in die Anforderungen an die Liquiditätsrisiken
  • Anforderungen an die übergeordnete Risikotragfähigkeit
    • Zusammenführung der wesentlichen Risiken
    • Wichtige Parameter und Festlegungen
    • Übergreifendes Reporting

  • Über alle Themen hinweg werden die Ansatzpunkte der Prüfer, die Anforderungen an den Kenntnisstand der Mitarbeiter sowie typische und aktuelle Prüfungsfeststellungen behandelt.

Learning Target

Sie lernen, wie Sie Ihr Institut optimal auf eine Sonderprüfung vorbereiten können. Sie sind vertraut mit dem Prüfungsablauf und tauschen sich zu aktuellen Prüfungsthemen und Feststellungen aus.

Target Audience

Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich Risikomanagement und Kreditrisiko.

Methodology

Impulsvorträge, Diskussion, Präsentation

Duration

1 day

Customised Programmes

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