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Marktpreisrisikomanager – Risiken messen und steuern

Anmeldung

Wir befinden uns in der Terminplanung für 2023. Der Zertifikatsstudiengang wird in Hinblick auf aktuelle Fragestellungen überarbeitet und angepasst. Wenn Sie an einzelnen Modulen interessiert sind, können Sie die Anmeldung über die Modulseite vornehmen oder uns eine E-Mail senden.

Bei Interesse oder Rückfragen können Sie uns gerne per E-Mail oder telefonisch (+49 69 154008 – 9302) kontaktieren.

Die Marktbewegung auf Finanzmärkten birgt Chancen – und Risiken. Das erfordert effektives Risikocontrolling. Zudem ist der Eigenhandel von Banken komplex reguliert. Dieser Zertifikatsstudiengang vermittelt genau die Expertise, mit der Sie die verschiedenen Risiken messen und steuern:

Im Umfeld schwankender Aktien, Zinsen und Credit Spreads ist das Wissen um Standardderivate unentbehrlich. Dieser Studiengang bietet Ihnen die Möglichkeit, sich eingehend mit Standardprodukten zu befassen – und neue Produkte für den Eigenhandel kennenzulernen.

Einen weiteren Schwerpunkt bilden Risikomesstechniken wie Value-at-Risk, Expected Shortfall oder Stresstests. Marktpreisrisikomanagement ist ohne besondere Kenntnis der aufsichtsrechtlichen Grundlagen nicht möglich. Daher beschäftigen Sie sich sich – passend zu Ihrem Kenntnisstand – beispielsweise mit den Mindestanforderungen im Risikomanagement (MaRisk), der Capital Requirements Regulation (CRR) und weiteren wichtigen aufsichtsrechtlichen Anforderungen wie etwa den Hinweisen zu Tatbeständen des Eigenhandels und des Eigengeschäfts.

Seminare für passgenaue Qualifikation

Der Zertifikatsstudiengang Marktpreisrisikomanager zählt zu den besonders stark nachgefragten Seminarangeboten der Frankfurt School. Zu den Vorteilen dieser Fortbildung zählen:

  • Große Auswahl an Seminaren (12), die eine passgenaue Qualifizierung für die Tätigkeitsschwerpunkte Eigenhandel, Risikomanagement/Risikocontrolling bzw. Backoffice und Revision erlauben.
  • Exklusiver und erfahrener Pool von Dozenten mit Expertise aus Theorie und Praxis.
  • Mehrzahl der Teilnehmerinen und Teilnehmer kommt von Privatbanken (72 Prozent) und aus dem Consulting (19 Prozent). Die Seminare bilden nicht selten den Ausgangspunkt für nachhaltige Netzwerke unter Spezialisten für Eigenhandel und Risikocontrolling.
  • Optimal für die berufsbegleitende Qualifikation: wenige Präsenztage, alle Seminare auch über einen längeren Zeitraum und in freier Wahl der Abfolge buchbar.
  • 10 Prozent Preisvorteil – ab dem 2. Teilnehmer je Unternehmen und Seminar.

Studieninhalte

Der Zertifikatsstudiengang Marktpreisrisikomanager bietet Ihnen eine Auswahl von insgesamt 12 Seminaren. Für die Zulassung zur Prüfung ist die erfolgreiche Teilnahme an fünf Seminaren notwendig. Je Schwerpunkt sind vier Themen obligatorisch – das fünfte Thema kann frei dazu gewählt werden.

Seminare nach Schwerpunkt
Eigenhandel Module: 2, 3, 4 und 6
Risikomanagement und Controlling Module: 1, 3, 4 und 5
Backoffice und Revision Module: 1, 4, 5 und 9

Finanzmathematische & statistische Grundlagen im Risikomanagement & Controlling (Modul 1)

Pflicht-Seminar für die Schwerpunkte Risiko und Controlling sowie Backoffice und Revision

Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, Zinsrechnung und Optionsbewertungen sind wichtige Elemente der drei Tage in diesem Seminar. Sie erfahren außerdem, wie Methoden der Differenzial-, Integral- und Matrizenrechnung in der Praxis zum Risikomanagement im Eigenhandel beitragen.

Weitere Informationen zum Seminar Finanzmathematische & statistische Grundlagen im Risikomanagement & Controlling

Zins-, Volatilitäts- und Ausfallstrukturkurven (Modul 2)

Pflichtseminar für den Schwerpunkt Eigenhandel

Wichtige Kernbegriffe dieses Seminars sind Zinsstruktur- und Diskontkurven. Sie befassen sich außerdem intensiv mit Overnight Index Swaps (OIS) sowie Multiple-Curve-Pricings. Kontrahentenrisiken (CVA) Volatilitätskurven für Caps, Floors und Swaptions sind weitere wichtige Begriffe aus dem Curriculum dieses Seminars.

Weitere Informationen zum Seminar Zins-, Volatilitäts- und Ausfallstrukturkurven

Zinsderivate (Modul 3)

Pflicht-Seminar für die Schwerpunkte Eigenhandel sowie Risiko und Controlling

Dieses Seminar vermittelt an 3 Präsenztagen die Grundlagen rund um derivative Finanzinstrumente. Risikotransfer und Hebelwirkung finden ebenso Beachtung wie    Renditen, Spot Rates, Forward Rates und Sensitivitäten (DV01). Weitere Gegenstände des Moduls sind Forward Rate Agreements und Zinsfutures, die Risikosteuerung mittels Zinsswaps und Bonds Futures sowie Grundlagen von Optionen, Caps, Floors & Collars und Payer oder Receiver Swaptions.

Weitere Informationen zum Seminar Zinsderivate

Optionen (Modul 4)

Dieses Seminar ist der einzige Baustein des Zertifikatsstudiengangs Marktpreisrisikomanager, der für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer obligatorisch ist. Die beiden Seminartage machen Sie unter anderem mit den Besonderheiten europäischer und amerikanischer Optionen vertraut. Sie erwerben und vertiefen Ihr Wissen in der Optionsbewertung, über Greeks (Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho) und befassen sich intensiv mit Optionen als zentralem Bestandteil des Risikomanagements.

Weitere Informationen zum Seminar Optionen

Value at Risk (Modul 5)

Pflicht-Seminar für die Schwerpunkte Risiko und Controlling sowie Backoffice und Revision

Risikocontrolling im Eigenhandel ist vor allem eine Frage der möglichst realitätsnähen Marktrisikomessung. An den beiden Tagen dieses Seminars untersuchen Sie anhand von Fallbeispielen die Vor- und Nachteile von unterschiedlichen Verfahren des Value-at-Risk-Konzeptes sowie die Expected Shortfall-Rechnung.

Weitere Informationen zum Seminar Value at Risk

Kreditderivate (Modul 6)

Pflicht-Seminar für den Schwerpunkt Eigenhandel

In interaktiven Fachvorträgen, praktischen Übungen und anhand von Fallstudien erarbeiten Sie sich in diesem Seminar einen fundierten Überblick über die modernen Finanzinstrumente zur Steuerung des Kreditrisikos. Insbesondere befassen Sie sich mit innovativen Finanzinstrumenten wie Credit Default Swaps. Sie machen aber auch Abstecher in die Welt exotischer Anlagen – und lernen deren Risiken einzuschätzen.

Weitere Informationen zum Seminar Kreditderivate

Interne und aufsichtliche Stresstests in Banken (Modul 7)

Wahlseminar für alle Schwerpunkte

Sie erhalten einen Überblick über die aufsichtlichen Anforderungen zu internen Stresstests aus den MaRisk, der EBA Guideline und den ICAAP-Leitfäden der deutschen Aufsicht bzw. der EZB.

Weitere Informationen zum Seminar Interne und aufsichtliche Stresstests in Banken

EMIR: Anforderungen an OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Kontrahentenrisiken (Modul 8)

Wahlseminar für alle Schwerpunkte

EMIR steht für European Market Infrastructure Regulation. Dieses Aufsichtsrecht soll  systemische Risiken im europäischen Derivatemarkt eindämmen. In diesem Seminar lernen Sie die Anforderungen an OTC-Derivate kennen. Sie befassen sich mit zentralen Gegenparteien und Kontrahentenrisiken. Die Meldepflichten für das Transaktionsregister sowie Clearingprozesse bilden einen weiteren Schwerpunkt des Seminartages.

Weitere Informationen zum Seminar EMIR: Anforderungen an OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Kontrahentenrisiken

MaRisk: Schwerpunkt Kredit- und Handelsgeschäfte (Modul 9)

Pflicht-Seminar für den Schwerpunkt Backoffice und Revision

Sie erhalten einen Überblick über die MaRisk in ihrer aktuellsten Version (Schwerpunkt Kredit- und Handelsgeschäfte) und vertiefen Ihre Kenntnisse. Es werden die wesentlichen Anforderungen und Auswirkungen der MaRisk dargestellt und unter Einbeziehung von vorhandenen Öffnungsklauseln und bekannten Prüfungsfeststellungen diskutiert.

Weitere Informationen zum Seminar MaRisk

Mathematische Modelle zur Bewertung von Zins- und Kreditderivaten (Modul 10)

Wahlseminar für alle Schwerpunkte

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mathematische Kenntnisse auf Hochschulniveau verfügen. Wenn Begriffe wie Binomialbaum, Brownsche Bewegung, stochastische Differenzialgleichungen oder bedingte Erwartungswerte bei Ihnen nur Fragezeichen aufwerfen, passt dieses Seminar aller Wahrscheinlichkeit nicht zu Ihrem Tätigkeitsbereich.

Weitere Informationen zum Seminar Mathematische Modelle zur Bewertung von Zins- und Kreditderivaten

Risikotragfähigkeit und Limitkonzeption für die Gesamtbank (Modul 11)

Wahlseminar für alle Schwerpunkte

Sie lernen die zentralen aufsichtlichen Anforderungen der zweiten Baseler Säule an angemessene institutsinterne Prozesse zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit und damit einer ausreichenden Eigenkapitalausstattung kennen. Im Mittelpunkt des Seminars stehen Modelle zur Quantifizierung verschiedener Risikoarten und die dazu konsistente Ermittlung der Risikodeckungsmassen auf Gesamtbankebene in der normativen sowie der ökonomischen Perspektive. Die interne Allokation der Risikodeckungsmassen auf die wesentlichen Risikoarten und Limitierungs- und Steuerungsansätze zur Integration aller wesentlichen Risikoarten bilden weitere Schwerpunkte des Seminars.

Weitere Informationen zum Seminar Risikotragfähigkeit und Limitkonzeption für die Gesamtbank

Solvabilitätsanforderungen (Modul 12)

Wahlseminar für alle Schwerpunkte

Dieses Seminar vermittelt einen Gesamtüberblick über die regulatorische Solvenzsteuerung von Instituten. Besondere Berücksichtigung finden dabei die aufsichtlichen Motive für eine angemessene Größenordnung und Berechnungslogik der Eigenmittelanforderungen.

Weitere Informationen zum Seminar Solvabilitätsanforderungen

Key Facts

Abschluss

Zertifikat Marktpreisrisikomanager (Frankfurt School of Finance & Management)

Zielgruppe

Mitarbeiter:innen aus: Handel, Risikomanagement, Risikocontrolling und Revision

Methodik

Fachvorträge, Diskussion/Reflexion, praktische Übungen, Fallstudien

Dauer

5 bis 12 Module, 10 bis 12 Seminartage

Programmstart jederzeit möglich.

Preis

Bei Komplettbuchung des Zertifikatsstudiengangs mit Spezialisierung auf die Zielgruppe Eigenhandel, Risikomanagement und Risikocontrolling oder Backoffice und Revision 7.450 Euro jeweils inklusive Anmeldung (100 Euro) und Prüfung (400 Euro).

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