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Spätestens seit der Finanzkrise und den darauf folgenden regulatorischen Eingriffen ist das Liquiditätsrisikomanagement in Banken zu einer zentralen Herausforderung geworden. Der Zertifikatsstudiengang Liquiditätsrisikomanager vermittelt auf höchstem theoretischen und praktischen Niveau die umfangreichen Skills, um das Management von Liquiditätsrisiken zu professionalisieren. Damit optimieren Sie die Voraussetzungen für den Erfolg Ihres Institutes – und verbessern die Chancen für Ihre Karriere.

„Dritte steuerungsrelevante Risikoart im Bankenwesen“

Der Zertifikatsstudiengang Liquiditätsrisikomanagement vervollständigt das Kursangebot der Frankfurt School für das Risikomanagement an Banken. Mit den Studiengängen für das Kreditrisikomanagement sowie Marktpreisrisikomanagement deckt diese berufsbegleitende Weiterbildung die dritte steuerungsrelevante Risikoart im Bankenwesen ab. Dozent Henning Heuter ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH und Experte für Fragen des Risikomanagements und deren aufsichtsrechtliche Behandlung. Sehen Sie seinen Überblick über den Studiengang Liquiditätsrisikomanager in unserem Video.

Passgenaue Qualifikation für Risikomanagement an Banken

Mit dem Zertifikatsstudiengang Liquiditätsrisikomanager hat die Frankfurt School schon früh auf die Erfordernisse nach der Finanzkrise reagiert. Sie profitieren unter anderem von folgenden Vorteilen:

  • An den Bedürfnissen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern orientiertes Curriculum, dass fortlaufend an die Anforderungen aus Theorie und Praxis angepasst wird.
  • Sehr theoretische Inhalte werden anhand von Anwendungsbeispielen (Excelbeispiele, Case Studies) in die Praxis übertragen.
  • Gemeinsam lernen in einer homogenen Zielgruppe: Gut 75 Prozent der Teilnehmer des Studiengangs kommen von Privatbanken und dem Financial Consulting.
  • Exklusiver und erfahrener Pool von Dozenten mit Expertise aus Banken und Regulierungsbehörden.
  • Alle Seminare des Studiengangs können Sie im Paket oder einzeln buchen.
  • 10 Prozent Preisvorteil – ab dem 2. Teilnehmer je Unternehmen und Seminar.

Studieninhalte

Der Zertifikationsstudiengang Liquiditätsrisikomanager ist in 5 Pflichtmodule und 2 optionale Module untergliedert. Die obligatorischen Seminare umfassen insgesamt 11 Präsenztage, die zusätzlichen Einheiten 3 Präsenztage. Alle Seminare sind für die berufsbegleitende Weiterbildung optimiert. Jedes Seminar wird durch ein 1-stündiges Webinar in Form eines Web-Tutorials zur Vorbereitung auf die Prüfung ergänzt.

Seminar Finanzmathematische und statistische Grundlagen des Risikomanagements und Controllings (Modul 1)

Das 4-tägige Seminar führt in die für das Risikomanagement relevanten Methoden der Finanzmathematik ein. Die finanzmathematischen Grundlagen sind für alle 4 Zielgruppen eine unerlässliche Voraussetzung für das Zertifikat als Risikomanager. Nach einer Einführung in Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung befassen Sie sich unter anderem intensiv mit Zinsrechnung und Optionsbewertungen. Außerdem lernen Sie, wie Methoden der Differenzial-, Integral- und Matrizenrechnung  in der Praxis zum Risikomanagement beitragen.

Weitere Informationen zum Seminar Finanzmathematische und statistische Grundlagen

Seminar Liquiditätsrisiko – Definitionen und regulatorische Vorgaben (Modul 2)

Das 2-tägige Seminar macht Sie mit den Dimensionen des Liquiditätsrisikos sowie nationalen und internationalen Regelungen vertraut. Einen wesentlichen Bestandteil bilden die Kennzahlen für die Liquidität. Das sind insbesondere die strukturelle Liquiditätsquote oder Net Stable Funding Ratio (NSFR) für die 1-jährige Liquidität sowie die Mindestliquiditätsquote oder Liquidity Coverage Ratio (LCR) für den 30-Tage-Horizont.

Weitere Informationen zum Seminar Liquiditätsrisiko – Definitionen und regulatorische Vorgaben

Seminar Liquidität – Modellierung und Allokation (Modul 3)

Die Ableitung von Cashflows für eine ganzheitliche Darstellung und Liquidität als Kostenfaktor sind die übergeordneten Inhalte dieses 2-tägigen Seminars. In Fachverträgen machen unsere Experten Sie mit der Klassifizierung von Cashflow-Strömen und der Cashflow-Modellierung vertraut. Am Ende des Seminars sind Sie in der Lage, Liquiditätspreise zu berechnen und das Liquiditätsrisiko in einzelne Produkte einzupreisen.

Weitere Informationen zum Seminar Liquidität – Modellierung und Allokation

Seminar Liquiditätsrisiko und Risikomessmethoden (Modul 4)

Sie lernen die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Risikomessmethoden zu verstehen und für Ihr Institut zu nutzen. Dabei vertiefen Sie unter anderem das zuvor erworbene Wissen über Net Stable Funding Ratio (NSFR) und Liquidity Coverage Ratio (LCR) als institutsübergreifende Messmethoden. Zudem befassen Sie sich intensiv mit Messmethoden zur Erfassung des Risikos von Zahlungsunfähigkeit, Fristentransformation und Marktliquidität.

Weitere Informationen zum Seminar Liquiditätsrisiko und Risikomessmethoden

Seminar Liquiditätstreasury und Gesamtbanksteuerung (Modul 5)

Im Mittelpunkt dieses Seminars stehen die Wirkungszusammenhänge in der Gesamtbank und die Bedeutung des Liquiditätsrisikos im Vergleich zu Adressenausfall- und Marktpreisrisiko. Sie verschaffen sich einen Überblick über die Risikoarten im Vergleich und lernen Instrumente zur Steuerung des Liquiditätsrisikos kennen. Das Treasurysetup, organisatorische Aspekte im Treasuryprozess  und die Steuerungsstrategie in der Gesamtbank runden dieses Seminar ab.

Weitere Informationen zum Seminar Liquiditätstreasury und Gesamtbanksteuerung

Seminar Risikotragfähigkeit und Limitkonzeption (Modul 6) – optional

In diesem optionalen Seminar erweitern Sie die Perspektive auf die Risikotragfähigkeit und Limitkonzeption auf Gesamtbankebene. Dabei geht es insbesondere um die bankaufsichtlichen Prüfprozesse entsprechend der 2. Säule von Basel II. Wichtige Stichworte in diesem Zusammenhang sind die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) sowie die Solvabilitätsverordnung (SolvV) zur angemessenen  Eigenkapitalausstattung von Instituten. Über die Berechnungsschemata für die Risikotragfähigkeit erarbeiten Sie sich Ableitung und Aufbau eines Limitsystems sowie Beispiele für Limits und Reports in verschiedenen Risikoarten.

Weitere Informationen zum Seminar Risikotragfähigkeit und Limitkonzeption

Seminar Stresstests in Banken (Modul 7) – optional

Nach dem Überblick über regulatorische Anforderungen, unter anderem aus Basel II und III, MaRsik und Solvabilitätsverordnung sowie EU-rechtlichen Vorgaben, erhalten Sie eine umfassende Einführung in die Stresstests von Banken für verschiedene Risikoarten. Zudem machen Sie sich mit dem Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) inklusive des Leitfadens zur aufsichtlichen Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte (RTF-Leitfaden) und den Vorgaben der EZB vertraut.

Weitere Informationen zum Seminar Stresstests in Banken

Key Facts

Abschluss

Zertifikat Liquiditätsrisikomanager (Frankfurt School of Finance & Management)

Zielgruppe

Mitarbeiter aus: Risikocontrolling, Eigenhandel, Revision und Treasury

Dauer

6 Monate

5 Module, 11 Seminartage, 1 Web-Tutorial je Modul + 2 optionale Module

Programmstart ist jederzeit möglich.

Preis

Bei Komplettbuchung Gesamtbetrag 6.450 Euro, inklusive Anmeldung (100 Euro) und Prüfung (400 Euro). Optionale Module (2 Tage) 900 Euro, bzw. (1 Tag) 500 Euro. Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei.

Information und Anmeldung

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Fachliche Fragen

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