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Die Marktbewegung auf Finanzmärkten birgt Chancen – und Risiken. Das erfordert effektives Risikocontrolling. Zudem ist der Eigenhandel von Banken komplex reguliert. Dieser Zertifikatsstudiengang vermittelt genau die Expertise, mit der Sie die verschiedenen Risiken messen und steuern:

Im Umfeld schwankender Aktien, Zinsen und Credit Spreads ist das Wissen um Standardderivate unentbehrlich. Dieser Studiengang bietet Ihnen die Möglichkeit, sich eingehend mit Standardprodukten zu befassen – und neue Produkte für den Eigenhandel kennenzulernen.

Einen weiteren Schwerpunkt bilden Risikomesstechniken wie Value-at-Risk, Expected Shortfall oder Stresstests. Marktpreisrisikomanagement ist ohne besondere Kenntnis der aufsichtsrechtlichen Grundlagen nicht möglich. Daher beschäftigen Sie sich sich – passend zu Ihrem Kenntnisstand – beispielsweise mit den Mindestanforderungen im Risikomanagement (MaRisk), der Capital Requirements Regulation (CRR) und weiteren wichtigen aufsichtsrechtlichen Anforderungen wie etwa den Hinweisen zu Tatbeständen des Eigenhandels und des Eigengeschäfts.

Seminare für passgenaue Qualifikation

Der Zertifikatsstudiengang Marktpreisrisikomanager zählt zu den besonders stark nachgefragten Seminarangeboten der Frankfurt School. Zu den Vorteilen dieser Fortbildung zählen:

  • Große Auswahl an Seminaren (13), die eine passgenaue Qualifizierung für die Tätigkeitsschwerpunkte Eigenhandel, Risikomanagement/Risikocontrolling bzw. Backoffice und Revision erlauben.
  • Exklusiver und erfahrener Pool von Dozenten mit Expertise aus Theorie und Praxis.
  • Mehrzahl der Teilnehmerinen und Teilnehmer kommt von Privatbanken (72 Prozent) und aus dem Consulting (19 Prozent). Die Seminare bilden nicht selten den Ausgangspunkt für nachhaltige Netzwerke unter Spezialisten für Eigenhandel und Risikocontrolling.
  • Optimal für die berufsbegleitende Qualifikation: wenige Präsenztage, alle Seminare auch über einen längeren Zeitraum und in freier Wahl der Abfolge buchbar.
  • 10 Prozent Preisvorteil – ab dem 2. Teilnehmer je Unternehmen und Seminar.

Studieninhalte

Der Zertifikatsstudiengang Eigenhandel und Risikocontrolling bietet Ihnen eine Auswahl von insgesamt 13 Seminaren. Für die Zulassung zur Prüfung ist die erfolgreiche Teilnahme an fünf Seminaren notwendig. Je Schwerpunkt sind vier Themen obligatorisch – das fünfte Thema kann frei dazu gewählt werden.

Seminare nach Schwerpunkt
Eigenhandel 2, 3, 4 und 6
Risikomanagement und Controlling 1, 3, 4 und 5
Backoffice und Revision 1, 4, 5 und 9

Finanzmathematische und statistische Grundlagen des Risikomanagements und Controllings (Modul 1)

Pflicht-Seminar für die Schwerpunkte Risiko und Controlling sowie Backoffice und Revision

Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, Zinsrechnung und Optionsbewertungen sind wichtige Elemente der 4 Tage in diesem Seminar. Sie erfahren außerdem, wie Methoden der Differenzial-, Integral- und Matrizenrechnung in der Praxis zum Risikomanagement im Eigenhandel beitragen.

Weitere Informationen zum Seminar Finanzmathematische und statistische Grundlagen

Zins-, Volatilitäts- und Ausfallstrukturkurven (Modul 2)

Pflichtseminar für den Schwerpunkt Eigenhandel

Wichtige Kernbegriffe dieses Seminars sind Zinsstruktur- und Diskontkurven. Sie befassen sich außerdem intensiv mit Overnight Index Swaps (OIS) sowie Multiple-Curve-Pricings. Kontrahentenrisiken (CVA) Volatilitätskurven für Caps, Floors und Swaptions sind weitere wichtige Begriffe aus dem Curriculum dieses Seminars.

Weitere Informationen zum Seminar Zins-, Volatilitäts- und Ausfallstrukturkurven

Zinsderivate (Modul 3)

Pflicht-Seminar für die Schwerpunkte Eigenhandel sowie Risiko und Controlling

Dieses Seminar vermittelt an 3 Präsenztagen die Grundlagen rund um derivative Finanzinstrumente. Risikotransfer und Hebelwirkung finden ebenso Beachtung wie    Renditen, Spot Rates, Forward Rates und Sensitivitäten (DV01). Weitere Gegenstände des Moduls sind Forward Rate Agreements und Zinsfutures, die Risikosteuerung mittels Zinsswaps und Bonds Futures sowie Grundlagen von Optionen, Caps, Floors & Collars und Payer oder Receiver Swaptions.

Weitere Informationen zum Seminar Zinsderivate

Optionen (Modul 4)

Dieses Seminar ist der einzige Baustein des Zertifikatsstudiengangs Marktpreisrisikomanager, der für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer obligatorisch ist. Die beiden Seminartage machen Sie unter anderem mit den Besonderheiten europäischer und amerikanischer Optionen vertraut. Sie erwerben und vertiefen Ihr Wissen in der Optionsbewertung, über Greeks (Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho) und befassen sich intensiv mit Optionen als zentralem Bestandteil des Risikomanagements.

Weitere Informationen zum Seminar Optionen

Value at Risk (Modul 5)

Pflicht-Seminar für die Schwerpunkte Risiko und Controlling sowie Backoffice und Revision

Risikocontrolling im Eigenhandel ist vor allem eine Frage der möglichst realitätsnähen Marktrisikomessung. An den beiden Tagen dieses Seminars untersuchen Sie anhand von Fallbeispielen die Vor- und Nachteile von unterschiedlichen Verfahren des Value-at-Risk-Konzeptes sowie die Expected Shortfall-Rechnung.

Weitere Informationen zum Seminar Value at Risk

Kreditderivate (Modul 6)

Pflicht-Seminar für den Schwerpunkt Eigenhandel

In interaktiven Fachvorträgen, praktischen Übungen und anhand von Fallstudien erarbeiten Sie sich in diesem Seminar einen fundierten Überblick über die modernen Finanzinstrumente zur Steuerung des Kreditrisikos. Insbesondere befassen Sie sich mit innovativen Finanzinstrumenten wie Credit Default Swaps. Sie machen aber auch Abstecher in die Welt exotischer Anlagen – und lernen deren Risiken einzuschätzen.

Weitere Informationen zum Seminar Kreditderivate

Stresstests in Banken (Modul 7)

Wahlseminar für alle Schwerpunkte

Nach dem Überblick über die regulatorischen Anforderungen, unter anderem Basel, MaRsik und Solvabilitätsverordnung sowie EU-rechtlichen Vorgaben, erhalten Sie eine umfassende Einführung in die Stresstests von Banken für verschiedene Risikoarten.

Weitere Informationen zum Seminar Stresstests in Banken

EMIR: Anforderungen an OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Kontrahentenrisiken (Modul 8)

Wahlseminar für alle Schwerpunkte

EMIR steht für European Market Infrastructure Regulation. Dieses Aufsichtsrecht soll  systemische Risiken im europäischen Derivatemarkt eindämmen. In diesem Seminar lernen Sie die Anforderungen an OTC-Derivate kennen. Sie befassen sich mit zentralen Gegenparteien und Kontrahentenrisiken. Die Meldepflichten für das Transaktionsregister sowie Clearingprozesse bilden einen weiteren Schwerpunkt des Seminartages.

Weitere Informationen zum Seminar EMIR: Anforderungen an OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Kontrahentenrisiken

Ma-Risk Schwerpunkt Handelsgeschäfte (Modul 9)

Pflicht-Seminar für den Schwerpunkt Backoffice und Revision

Die Mindestanforderung an das Risikomanagement (MaRisk) bildet einen Grundpfeiler der Überprüfungsprozesse durch die Bankenaufsicht. Sie definiert die qualitativen Anforderungen aus Basel II und das Basel III an das Risikocontrolling von Banken. An den beiden Seminartagen erwerben bzw. vertiefen Sie das Rüstzeug, um den besonderen Anforderungen der MaRisk vom Aufbau der Prozesse über Abwicklung und Kontrolle bis zum Risikoreporting gerecht zu werden.

Weitere Informationen zum Seminar Ma-Risk Schwerpunkt Handelsgeschäfte

Mathematische Modelle zur Bewertung von Zins- und Kreditderivaten (Modul 10)

Wahlseminar für alle Schwerpunkte

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mathematische Kenntnisse auf Hochschulniveau verfügen. Wenn Begriffe wie Binomialbaum, Brownsche Bewegung, stochastische Differenzialgleichungen oder bedingte Erwartungswerte bei Ihnen nur Fragezeichen aufwerfen, passt dieses Seminar aller Wahrscheinlichkeit nicht zu Ihrem Tätigkeitsbereich.

Weitere Informationen zum Seminar Mathematische Modelle zur Bewertung von Zins- und Kreditderivaten

Pfandbriefe (Modul 11)

Wahlseminar für alle Schwerpunkte

Das vergleichsweise risikoarme Pfandbriefgeschäft erlebt nach der Finanzkrise 2008 und Basel III eine Renaissance. Das Seminar verschafft einen grundlegenden Überblick über den Handel mit Pfandbriefen. Sie gehen aber auch ins Detail – und vergleichen beispielsweise hypothekenbesicherte Anleihen (Mortgage-backed Securities, MBS) mit Pfandbriefen.

Weitere Informationen zum Seminar Pfandbriefe

Solvabilitätsanforderungen (Modul 12)

Wahlseminar für alle Schwerpunkte

Dieses Seminar vermittelt einen Gesamtüberblick über die regulatorische Solvenzsteuerung von Instituten. Besondere Berücksichtigung finden dabei die aufsichtlichen Motive für eine angemessene Größenordnung und Berechnungslogik der Eigenmittelanforderungen.

Weitere Informationen zum Seminar Solvabilitätsanforderungen

Foreign Exchange (FX) (Modul 13)

Wahlseminar für alle Schwerpunkte

Das 2-tägige Seminar befasst sich auf Fortgeschrittenem-Niveau mit aktivem Währungsmanagement. FX-Spot, Swaps, Futures und Optionen sowie strukturierte Produkte stehen im Mittelpunkt. Sie erwerben das Wissen, mit Sie FX-Spot- und Termingeschäfte bzw. Swap-Transaktionen im Risikocontrolling bewerten und handeln können.

Weitere Informationen zum Seminar Foreign Exchange (FX)

Key Facts

Abschluss

Zertifikat Marktpreisrisikomanager (Frankfurt School of Finance & Management)

Zielgruppe

Mitarbeiter aus: Handel, Risikomanagement, Risikocontrolling und Revision

Methodik

Fachvorträge, Diskussion/Reflexion, praktische Übungen, Fallstudien

Dauer

6 Monate

5 bis 12 Module, 10 bis 13 Seminartage, 1 Web-Tutorial je Modul

Programmstart jederzeit möglich.

Preis

Bei Komplettbuchung des Zertifikatsstudiengangs mit Spezialisierung auf die Zielgruppe Eigenhandel, Risikomanagement und Risikocontrolling oder Backoffice und Revision 6.950 Euro jeweils inklusive Anmeldung (100 Euro) und Prüfung (400 Euro).

Information und Anmeldung

Die erforderlichen Unterlagen stellen wir in Kürze zum Download für Sie bereit. Bis dahin beraten wir Sie gerne telefonisch.

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Fachliche Fragen

Organisatorische Fragen

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