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Kreditrisikomanager – Risiken quantifizieren und Chancen ausbauen

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Anmeldung

Wir befinden uns in der Terminplanung für 2023. Der Zertifikatsstudiengang wird in Hinblick auf aktuelle Fragestellungen überarbeitet und angepasst. Wenn Sie an einzelnen Modulen interessiert sind, können Sie die Anmeldung über die Modulseite vornehmen oder uns eine E-Mail senden.

Bei Interesse oder Rückfragen können Sie uns gerne per E-Mail oder telefonisch (+49 69 154008 – 9302) kontaktieren.

Effektives Kreditrisikomanagement ist ein entscheidender Wettbewerbs- und Existenzfaktor. Dieser Studiengang macht nicht nur mit den bankaufsichtlichen Anforderungen vertraut. Hier vermitteln erfahrene Praktiker State-of-the-art-Kreditrisikomanagement.

Mit diesem Wissen erwerben Sie das Rüstzeug für positive Beurteilungen von Kreditinstituten durch die Aufsichtsbehörden.

Passgenaue Qualifikation – nach Ihren Bedürfnissen

Der Zertifikatsstudiengang  Kreditrisikomanager zählt zu den erfolgreichsten Seminarreihen der Frankfurt School – aus guten Gründen:

  • Als Teilnehmer:innen profitieren Sie von einem exklusiven und erfahrenen Pool von Dozenten mit Expertise aus Theorie und Praxis.
  • Einzigartig an diesem besonderen Fortbildungsangebot ist die Möglichkeit der passgenauen Qualifikation. Dank des modularen Aufbaus lässt sich der Studiengang auf die besonderen Anforderungen von Revision, Controlling, Handel und Kreditbereich anpassen. So erhalten Sie genau die Qualifikation, die Sie für Ihren Verantwortungsbereich brauchen.
  • Sie müssen nicht zwingend von Beginn an alle Seminare im Paket buchen. Nachdem Sie den Schwerpunkt Ihres Studiengangs ausgewählt haben, können Sie jederzeit starten. Sie sind deshalb nicht an eine feste Abfolge der Seminare gebunden. Wir empfehlen allerdings, mit dem Seminar „Finanzmathematische und statistische Grundlagen“ zu starten. Binnen zwei Jahren nach Ihrem ersten Seminartag muss die Abschlussprüfung erfolgreich abgeschlossen sein. Genaues dazu regelt die Prüfungsordnung. 
  • 10 Prozent Preisvorteil – ab dem 2. Teilnehmer je Unternehmen und Seminartermin.

Studieninhalte

Der Zertifikatsstudiengang Kreditrisikomanager ist in 10 Module unterteilt. Für die Zulassung zur Abschlussprüfung sind fünf erfolgreich absolvierte Seminare notwendig. Die Kombination der Module ist je nach gewähltem Schwerpunkt unterschiedlich. Je nach Ausprägung sind 4 Module und ein frei gewähltes Modul zu belegen.

Schwerpunkte und Aufbau
Revision Module: 1, 2, 3, 8 und ein Wahlmodul
Controlling Module: 1, 4, 8, 9 und ein Wahlmodul
Handel Module: 1, 6, 7, 8 und ein Wahlmodul
Kreditbereich Module: 1, 4, 5, 8 und ein Wahlmodul

Verpflichtend für jede Ausrichtung sind die Module über Finanzmathematik (Modul 1) und Kreditrisikomodelle (Modul 8).

Modul 1: Finanzmathematische & statistische Grundlagen im Risikomanagement & Controlling

Pflichtmodul für alle Schwerpunkte

Das 3-tägige Seminar führt in die für das Risikomanagement relevanten Methoden der Finanzmathematik ein. Die finanzmathematischen Grundlagen sind für alle 4 Zielgruppen eine unerlässliche Voraussetzung für das Zertifikat als Risikomanager. Nach einer Einführung in Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung befassen Sie sich unter anderem intensiv mit Zinsrechnung und Optionsbewertungen. Außerdem lernen Sie, wie Methoden der Differenzial-, Integral- und Matrizenrechnung  in der Praxis zum Risikomanagement beitragen.

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Modul 2: MaRisk: Schwerpunkt Kredit- und Handelsgeschäfte

Pflichtmodul für Schwerpunkt Kreditgeschäft

Sie erhalten einen Überblick über die aktuellen Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk). Grundlage ist die aktuelle Version des Rundschreibens der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

MaRisk

Modul 3: Solvabilitätsanforderungen

Pflichtmodul für den Schwerpunkt Revision

Dieses Seminar vermittelt einen Gesamtüberblick über die regulatorische Solvenzsteuerung von Instituten. Besondere Berücksichtigung finden dabei die aufsichtlichen Motive für eine angemessene Größenordnung und Berechnungslogik der Eigenmittelanforderungen.

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Modul 4: Ratingverfahren und Frühwarnsysteme

Pflichtmodul für die Schwerpunkte Controlling und Kreditbereich

Ohne Ratingverfahren sind Kredit- und Risikomanagementprozesse nicht mehr darstellbar. Im Seminar lernen Sie Aufbau, Wirkungsweise und Grenzen von Ratingverfahren kennen. Sie gewinnen einen Eindruck, wie Sie Ratingverfahren als Frühwarnsysteme in der Praxis des Kreditrisikomanagements implementieren.

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Modul 5: Derivate und strukturierte Produkte im Kreditgeschäft

Pflichtmodul für den Schwerpunkt Kreditbereich

Welche besonderen Anforderungen stellen Zinsswaps und Optionen als Basisbausteine des Kreditgeschäfts an das Kreditrisikomanagement? Dieses Seminar versetzt Sie unter anderem in die Lage, den optimalen Einsatzzeitpunkt der wichtigsten strukturierten Finanzierungen zu bestimmen.

Weitere Informationen zum Seminar Derivate und strukturierte Produkte im Kreditgeschäft

Modul 6: Kreditderivate

Pflichtmodul für den Schwerpunkt Handel

In interaktiven Fachvorträgen, praktischen Übungen und anhand von Fallstudien erarbeiten Sie sich in diesem Seminar einen fundierten Überblick über die modernen Finanzinstrumente zur Steuerung des Kreditrisikos. Insbesondere befassen Sie sich mit innovativen Finanzinstrumenten wie Credit Default Swaps. Sie machen aber auch Abstecher in die Welt exotischer Anlagen – und lernen deren Risiken einzuschätzen.

Weitere Informationen zum Seminar Kreditderivate

Modul 7: EMIR: Anforderungen an OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Kontrahentenrisiken

Pflichtmodul für den Schwerpunkt Handel

EMIR steht für European Market Infrastructure Regulation. Dieses Aufsichtsrecht soll  systemische Risiken im europäischen Derivatemarkt eindämmen. In diesem Seminar lernen Sie die Anforderungen an OTC-Derivate kennen. Sie befassen sich mit zentralen Gegenparteien und Kontrahentenrisiken. Die Meldepflichten für das Transaktionsregister sowie Clearingprozesse bilden einen weiteren Schwerpunkt des Seminartages.

Weitere Informationen zum Seminar EMIR: Anforderungen an OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Kontrahentenrisiken

Modul 8: Kreditrisikomodelle

Pflichtmodul für alle Schwerpunkte

Kreditrisikomodelle sind gewissermaßen das Handwerkszeug im Kreditrisikomanagement. Sie lernen die gegenwärtig aktuellen Messmethoden wie Credit-Metrics, das Gordy-Modell oder das Spread-Modell kennen. Sie befassen sich mit Methoden der Kreditrisikomessung sowohl auf Kontrahenten- als auch auf Portfoliobasis. Weitere Schwerpunkte sind die Möglichkeiten des Stress-Testings im Kreditbereich und die bankaufsichtlichen Anforderungen aus Basel III/CRR bzw. MaRisk.

Weitere Informationen zum Seminar Kreditrisikomodelle

Modul 9: Risikotragfähigkeit und Limitkonzeption für die Gesamtbank

Pflichtmodul für den Schwerpunkt Controlling

Im Mittelpunkt des Seminars stehen Modelle zur Quantifizierung verschiedener Risikoarten und die dazu konsistente Ermittlung der Risikodeckungsmassen auf Gesamtbankebene in der perioden- sowie der barwertorientierten Perspektive.

Weitere Informationen zum Seminar Risikotragfähigkeit und Limitkonzeption für die Gesamtbank

Modul 10: Interne und aufsichtliche Stresstests in Banken

Wahlmodul für alle Schwerpunkte

Sie erhalten einen Überblick über die aufsichtlichen Anforderungen zu internen Stresstests aus den MaRisk, der EBA Guideline und den ICAAP-Leitfäden der deutschen Aufsicht bzw. der EZB.

Weitere Informationen zum Seminar Interne und aufsichtliche Stresstests in Banken

Key Facts

Abschluss

Zertifikat Kreditrisikomanager (Frankfurt School of Finance & Management)

Zielgruppe

Mitarbeiter:innen aus: Revision, Handel, Controlling und Kreditbereich

Methodik

Fachvorträge, Diskussion/Reflexion, praktische Übungen, Fallstudien

Dauer

6 bis 10 Monate (10 bis 13 Seminartage, 5 Module)

Der Programmstart ist jederzeit möglich.

Preis

Bei Komplettbuchung des Zertifikatsstudiengangs mit Spezialisierung auf die Zielgruppe Revision, Handel, Controlling oder Kreditbereich 7.450 Euro jeweils inklusive Anmeldung (100 Euro) und Prüfung (400 Euro).

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