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Rolle der Kennzahlen LCR und NSFR in der Steuerung
ILAAP nach EBA-SREP-Guidelines
Risikoarten im Vergleich
Markpreisrisiko
Kreditrisiko
Rückblick auf das Liquiditätsrisiko
Instrumente zur Steuerung des Liquiditätsrisikos
Besondere Anforderungen an die Produkte im Liquiditätsrisikomanagement
Repogeschäfte
Pfandbriefe und ABS
Treasurysetup und Steuerungsstrategie in der Gesamtbank
Typische Strategien aus Sicht des Marktpreisrisikos und des Kreditrisikos
Einbindung des Liquiditätsrisikos
Integrierter "ICLAAP"-Ansatz
Lernziele
Sie lernen die Wirkungszusammenhänge in der Gesamtbank und die Bedeutung des Liquiditätsrisikos im Vergleich zu Adressenausfall- und Marktpreisrisiko kennen. Neben einem Überblick über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen, wichtigen Instrumenten zu Steuerung und organisatorischen Fragestellungen sind das Treasurysetup und Steuerungsstrategien in der Gesamtbank Schwerpunkte der Veranstaltung.
Zielgruppe
Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, aber auch aus den Bereichen Meldewesen, Backoffice, Eigenhandel, Revision und Treasury.
Methodik
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Moderation, Präsentationen und übergreifende Casestudy
Dauer
1 Tag
Inhouse-Qualifizierung
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.