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Professor für Quantitative Methoden (Emeritus)

https://campus.frankfurt-school.de/clicnetclm/fileDownload.do?goid=000001791656AB4

Zur Person

Mathematikstudium an der Technischen Universität Dresden (1974 – 1979). Nach dem Diplom wissenschaftlicher Assistent an der Friedrich-Schiller-Universität Jena (1979 – 1982). Studienaufenthalt in Moskau (1982 – 1983). 1983 Promotion zum Dr. rer. nat. mit einer Arbeit „Untersuchungen von Funktionalen zufälliger Prozesse“. Danach Lehr- und Forschungstätigkeit am Institut für Stochastik der Friedrich-Schiller-Universität Jena (1983 – 1992). Während dieser Zeit längere Studienaufenthalte in Tbilissi, Paris und Berlin. 1992 Habilitation „Über streng Markowsche stetige Semimartingale”. 1992 Wechsel zur Deutschen Bank AG in Frankfurt, zunächst in der Gruppe Quantitatives Research bei der Deutsche Bank Research GmbH (1992 – 1993). Leiter der Gruppe Research & Analytics im Bereich Global Markets, OTC-Derivatives der Deutschen Bank AG Frankfurt (1994 – 2002). Zuletzt Director mit globaler Verantwortung für den Bereich Research & Analytics für Kreditderivate. Seit 2002 Professor an der Frankfurt School of Finance & Management.
Er ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen zu den Gebieten Stochastic Processes, Stochastic Analysis und Mathematical Finance.


Sprechzeiten

während der Vorlesungszeit:

Nach Vereinbarung

Raum:

3.06

Publikationen

Wissenschaftliche Zeitschriften / Fachzeitschriften

Arbeitsberichte / Working papers

Monographien / Sammelwerke

Kurse

Titel Studiengang Semester
Structured Products & Interest Rate Models Master Winter
Credit Risk Default Models & Credit Derivatives Master Winter