Thomas Heidorn
Professor of Banking Management • Professor
Professor of Banking Management
Prof. Dr. Thomas Heidorn is professor for Banking at the Frankfurt-School of Finance & Management. Investment Banking (Risk Management, Capital Markets, Derivatives) and related questions are at the heart of his research interests. He is managing director of the Centre for Practical Quantitative Finance.
Prof. Heidorn was born in 1959 in Hannover. After his High School Diploma (Bloomfield Hills Michigan 1977) and Abitur (A-levels, Hannover 1979), he completed his pre-degree („Vordiplom“) in Economics at the University of Hannover (1981). He continued his studies at the Christian-Albrechts-University in Kiel. Sponsored by a Fulbright-scholarship, he spent one year at the University of Santa Barbara and completed his Master of Arts in Economics (1983). From 1984-1987 he was an assistent at Kiel. During this period, he was also a visiting researcher at the Bundesbank (1985) and at IMF (1986). He obtained his doctoral degree in 1986. In 1989, he joined Dresdner’s as a trainee in Investment Banking. Subsequently, he held positions in the syndication department and as board assistent. Since the foundation of the HfB, he has been a professor for Banking (1991). He holds lectures and seminars on Financial Mathematics, Risk Management, Derivatives and Treasury.
As a consultant, he assists corporates and public-sector institutions in the management of derivatives. Prof. Heidorn is a board member of the Reuters Innovation Award. He is Head of the Academic Advisory Board of the portfolio institutionell Award 2009. Furthermore, he is one of the editors of the Encyclopedia "Knapps Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens". He is also a member of DVFA (German Association of Financial Analysis and Asset Management); member of the DVFA Committee Rating Standards; Head of Expert Group 3: "Ratingmethods for Structured Products". Together with professor Degenhard he is the managing director of the professional training course "Certified Corporate Treasurer" which is a joint venture between the Frankfurt School and the Association of German Treasurers (VDT). Finally, Prof. Heidorn is managing director of the joint training programme of HVB/ Frankfurt School leading to the „HVB Junior Exam Markets and Investmentbanking“.
- Finance department
- Professor
- Faculty
PUBLICATIONS
Schmaltz, C., Heidorn, T., Torchiani, I., 2018. Distance to Compliance Portfolios: an Integrated Shortfall Measure for Basel III, Journal of Banking and Finance Vol. 87(46), pp. 87-101.
Heidorn, T., Mokinski, F., Rühl, C., Schmaltz, C., 2015. The Impact of Fundamental and Financial Traders on the Term Structure of Oil, Energy Economics Vol. 48, pp. 276-287.
Bannier, C., Heidorn, T., Vogel, H., 2014. Characteristics and development of corporate and sovereign CDS, Journal of Risk Finance Vol. 15(5), pp. 482-509.
Schmaltz, C., Pokutta, S., Heidorn, T., Andrae, S., 2014. How to make regulators and shareholders happy under Basel III, Journal of Banking and Finance Vol. 46, pp. 311-325.
Heidorn, T., Kaiser, D., Lucke, D., 2013. The Value Added of Hedge Fund Styles in Multi-Asset Portfolios: a New Approach based on Bull and Bear Market Betas, Review of Accounting and Finance Vol. 12(1), pp. 44-59.
Bauer, C., Heidorn, T., Kaiser, D., 2012. A primer on commodity hedge funds, Journal of derivatives & hedge funds Vol. 18(3), pp. 223-235.
Heidorn, T., Kaiser, D., Kleinert, N., 2010. A Comparison of the European and U.S. Funds of Hedge Funds Industries, Journal of Investing Vol. 19(4), pp. 15-22.
Heidorn, T., Kaiser, D., Voinea, A., 2010. The Value-Added of Investable Hedge Fund Indices, Journal of Wealth Management Vol. 13(3), pp. 59-79.
Heidorn, T., Kaiser, D., Roder, C., 2009. The Risk of Funds of Hedge Funds: an Empirical Analysis of the Maximum Drawdown, Journal of Wealth Management Vol. 12(2), pp. 89-100.
Heidorn, T., Kaiser, D., Muschiol, A., 2007. Portfoliooptimierung mit Hedgefonds unter Berücksichtigung höherer Momente der Verteilung, Finanz-Betrieb Jg. 9(6), pp. 371-381.
Heidorn, T., Hoppe, C., Kaiser, D., 2006. Hedgefondszertifikate in Deutschland: Marktanalyse, Strukturierungsvarianten und Eignung für Privatinvestoren, BankArchiv Jg. 54(2), pp. 87-97.
Heidorn, T., Hoppe, C., Kaiser, D., 2006. Implikationen der Heterogenität auf das Benchmarking mit Hedgefondsindizes, Finanz-Betrieb Jg. 8(9), pp. 557-571.
Heidorn, T., Hoppe, C., Kaiser, D., 2006. Validität des Benchmarking von traditionellen Marktindices mit Hedgefonsindices, BankArchiv Jg. 54(10), pp. 710-721.
Heidorn, T., Kantwill, J., 2004. Risikoprämien im Fixed Income-Markt: eine empirische Analyse von Festsatzanleihen, Floatern und Credit Default Swaps, Finanz-Betrieb Jg. 6(2), pp. 130-133.
Siebrecht, F., Heidorn, T., Klein, H., 2001. Economic Value Added zur Erklärung der Bewertung europäischer Aktien, Finanz-Betrieb Jg. 3(10), pp. 560-564.
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Heidorn, T., Stillger, C., 2013. Corporate Hedging of Interest and Currency Risk after the Financial Crisis and Basel III, Frankfurt am Main: Verband Dt. Treasurer.
Heidorn, T., Schäffler, C., 2008. Liquiditätsrisiken managen, Eschborn/Ts.: Managament Circle Edition.
Besant, A., Heidorn, T., Linsenmaier, A., 2003. Zinsprodukte im Euroland: Kerninstrumente des Geld- und Anleihemarktes mit ihren Derivaten, 1. Aufl., Wiesbaden: Gabler.
Adrian, R., Heidorn, T., 2000. Der Bankbetrieb: Lehrbuch und Aufgaben, 15., überarb. Aufl., Wiesbaden: Gabler.
Heidorn, T., Bruttel, H., 1993. Treasury Management: Risiko, Analyse, Steuerung, Wiesbaden: Gabler.
Heidorn, T., 1987. Zölle und Zollillusion, Frankfurt am Main: Lang. (Kiel, Univ., Diss., 1986.)
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Heidorn, T., 2012, Kreditderivate, in: Oliver Everling, Jens Leker, Stefan Bielmeier (eds): Credit Analyst, 2., aktualisierte und vollst. überarb. Aufl., München: Oldenbourg, pp. 311-332.
Heidorn, T., 2012, Kreditportfoliosteuerung, in: Oliver Everling, Jens Leker, Stefan Bielmeier (eds): Credit Analyst, 2., aktualisierte und vollst. überarb. Aufl., München: Oldenbourg, pp. 383-402.
Heidorn, T., Schäffler, C., 2011, Liquiditätsstresstests und Notfallplanung, in: Hendryk Braun, Henning Heuter (eds): Handbuch Treasury, Stuttgart: Schäffer-Poeschel, pp. 309-343.
Heidorn, T., 2009, Kreditderivate, in: Oliver Everling, Klaus Holschuh, Jens Leker (eds): Credit Analyst, München: Oldenbourg, pp. 283-308.
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Heidorn, T., Schmaltz, C., Wehn, C., 2008, Neue Entwicklungen im Liquiditätsmanagement, in: Peter Bartetzky, Walter Gruber (eds): Handbuch Liquiditätsrisiko, Stuttgart: Schäffer-Poeschel, pp. 141-170.
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Folz, W., Heidorn, T., 2007, Kreditderivate, in: Dieter Bartmann, Ursula Walther, Friedrich Thießen, Thomas Hartmann-Wendels (eds): Knapps Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens, Frankfurt am Main: Knapp.
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Heidorn, T., 2001, Entscheidungsorientierte Mindestmargenkalkulation, in: Henner Schierenbeck, Bernd Rolfes, Stephan Schüller (eds): Handbuch Bankcontrolling, 2., überarb. und erw. Aufl., Wiesbaden: Gabler, pp. 441-456.
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Heidorn, T., Schmaltz, C., Schröter, D., 2011. Auswirkungen der neuen Basel-III-Kennzahlen auf die Liquiditätssteuerung: Liquidity Coverage Ratio, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen Jg. 64(8), pp. 397-402.
Heidorn, T., Schmaltz, C., Schröter, D., 2011. Auswirkungen der neuen Basel-III-Kennzahlen auf die Liquiditätssteuerung: Net Stable Funding Ratio, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen Jg. 64(8), pp. 1-6.
Bauer, C., Heidorn, T., Kaiser, D., 2011. Investments in Rohstoffe über Long-Short-Strategien, Absolut-report Jg. 10(6), pp. 70-77.
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Heidorn, T., Meier, R., 2024. US Dollar Swaps after LIBOR, Frankfurt School - Working Paper Series 235, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Heidorn, T., Watermeyer, T., Haar, P., 2023. Retail investor's perspective on ESG Investments, Frankfurt School - Working Paper Series 234.
Heidorn, T., Pavicic, T., Sieber, A., 2022. Corporate FX Hedging: An Introduction for the Corporate Treasury, Frankfurt School - Working Paper Series 233.
Göbel, J., Heidorn, T., Huang, Z., 2022. How the IBOR Reform Affects Interest Rate Swaps, Frankfurt School - Working Paper Series 232.
Heidorn, T., Schlamann, S., 2022. The Dynamics of Rating Based Credit Benchmark Curves, Frankfurt School - Working Paper Series 231.
Burger, E., Grba, F., Heidorn, T., 2022. The Impact of ESG Ratings on Implied and Historical Volatility, Frankfurt School - Working Paper Series 230.
Heidorn, T., Schäfer, N., 2020. Euro-Benchmarkreform: Neue Referenzzinssätze in der Eurozone, Frankfurt School - Working Paper Series 228.
Heidorn, T., Pottmeyer, A., 2020. Introduction of Additional Tier 1 Capital, Frankfurt School - Working Paper Series 229.
Heidorn, T., Mamadalizoda, N., 2019. Investigating the cross currency basis in EURUSD and EURGBP.
Torchiani, I., Heidorn, T., Schmaltz, C., 2017. An integrated shortfall measure for Basel III, Discussion Paper 26, Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank.
Heidorn, T., Maier, F., Winker, M., 2017. The Effectiveness of Seasonal Investments in European Share Portfolios, Frankfurt School - Working Paper Series 224, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Heidorn, T., Van Huellen, S., Ruehl, C., Wöbbeking, F., 2017. The Long- and Short-Run Impact of Oil Price Changes on Major Global Economies, Frankfurt School - Working Paper Series 225, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Heidorn, T., Mokinski, F., Rühl, C., Schmaltz, C., 2014. The Impact of Fundamental and Financial Traders on the Term Structure of Oil, Frankfurt School - Working Paper Series 209, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Buschmann, C., Heidorn, T., 2014. The Liquidity Reserve Funding and Management Strategies, Frankfurt School - Working Paper Series 210, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Vogel, H., Bannier, C., Heidorn, T., 2013. Functions and Characteristics of Corporate and Sovereign CDS, Frankfurt School - Working Paper Series 203, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Heidorn, T., DVFA Committee Rating Standards, 2010. Anforderungen an Structured Finance Ratings, DVFA Finanzschriften 1/10, Dreieich: DVFA.
Heidorn, T., Birkmeyer, J., Rogalski, A., 2010. Determinanten von Banken-Spreads während der Finanzmarktkrise, Frankfurt School - Working Paper Series 143, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Heidorn, T., Winker, M., Löw, C., 2010. Funktionsweise und Replikationstil europäischer Exchange Traded Funds, Frankfurt School - Working Paper Series 139, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Heidorn, T., Kahlert, D., 2010. Implied Correlations of iTraxx Tranches during the Financial Crisis, Frankfurt School - Working Paper Series 145, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Heidorn, T., Kaiser, D., Voinea, A., Centre for Practical Quantitative Finance, 2010. The Value-Added of Investable Hedge Fund Indices, Frankfurt School - Working Paper Series 141, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Heidorn, T., Rupprecht, S., 2009. Einführung in das Kapitalstrukturmanagement bei Banken, Frankfurt School - Working Paper Series 121, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Heidorn, T., Kaiser, D., Roder, C., 2009. Empirische Analyse der Drawdowns von Dach-Hedgefonds, Frankfurt School - Working Paper Series 109, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Heidorn, T., Schmaltz, C., 2009. Interne Transferpreise für Liquidität, Frankfurt School - Working Paper Series 125, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Heidorn, T., Pleißner, M., 2008. Determinanten Europäischer CMBS Spreads: ein empirisches Modell zur Bestimmung der Risikoaufschläge von Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS).
Heidorn, T., Schmaltz, C., Kunze, W., 2008. Liquiditätsmodellierung von Kreditzusagen (Term Facilities and Revolver), Frankfurt School - Working Paper Series 93, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Böttger, M., Guthoff, A., Heidorn, T., 2008. Loss Given Default Modelle zur Schätzung von Recovery Rates.
Almer, T., Heidorn, T., Schmaltz, C., 2008. The Dynamics of Short- and Long-term CDS-spreads of Banks.
Demidova-Menzel, N., Heidorn, T., 2007. Commodities in Asset Management, Frankfurt School - Working Paper Series 81, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Demidova-Menzel, N., Heidorn, T., 2007. Gold in the Investment Portfolio, Frankfurt School - Working Paper Series 87, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Heidorn, T., Kaiser, D., Muschiol, A., 2007. Portfoliooptimierung mit Hedgefonds unter Berücksichtigung höherer Momente der Verteilung, Frankfurt School - Working Paper Series 77, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Heidorn, T., Hoppe, C., Kaiser, D., 2006. Heterogenität von Hedgefondsindizes, HfB - Working Paper Series 71, Frankfurt am Main: HfB - Business School of Finance & Management.
Heidorn, T., Hoppe, C., Kaiser, D., 2005. Möglichkeiten der Strukturierung von Hedgefondsportfolios, HfB - Working Paper Series 68, Frankfurt am Main: HfB - Business School of Finance & Management.
Heidorn, T., Trautmann, A., 2005. Niederschlagsderivate, HfB - Working Paper Series 69, Frankfurt am Main: HfB - Business School of Finance & Management.
Heidorn, T., Siragusano, T., 2004. Die Anwendbarkeit der Behavioral Finance im Devisenmarkt, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 52, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Heidorn, T., Gerhold, M., 2004. Investitionen und Emissionen von Convertible Bonds: (Wandelanleihen), Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 50, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Heidorn, T., Meyer, B., Pietrowiak, A., 2004. Perfomance-Effekte nach Directors' Dealings in Deutschland, Italien und den Niederlanden, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 57, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Heidorn, T., König, L., 2003. Investitionen in Collateralized Debt Obligations, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 44, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Chevalier, P., Heidorn, T., Krieger, C., 2003. Temperaturderivate zur strategischen Absicherung von Beschaffungs- und Absatzrisiken, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 49, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Heidorn, T., Kantwill, J., 2002. Eine empirische Analyse der Spreadunterschiede von Festsatzanleihen zu Floatern im Euroraum und deren Zusammenhang zum Preis eines Credit Default Swaps, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 39, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Heidorn, T., 2001. Bewertung von Kreditprodukten und Credit Default Swaps, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 36, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Heidorn, T., Weier, S., 2001. Einführung in die fundamentale Aktienanalyse, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 35, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Heidorn, T., Jaster, O., Willeitner, U., 2001. Event Risk Covenants, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 30, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Heidorn, T., Klein, H., Siebrecht, F., 2000. Economic Value Added zur Prognose der Performance europäischer Aktien, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 27, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Heidorn, T., 2000. Entscheidungsorientierte Mindestmargenkalkulation, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 21, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Böger, A., Heidorn, T., Graf Waldstein, P., 2000. Hybrides Kernkapital für Kreditinstitute, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 22, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Heidorn, T., Schmidt, P., Seiler, S., 2000. Neue Möglichkeiten durch die Namensaktie, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 23, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Deistler, D., Ehrlicher, S., Heidorn, T., 1999. CatBonds, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 15, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Chevalier, P., Heidorn, T., Rütze, M., 1999. Gründung einer deutschen Strombörse für Elektrizitätsderivate, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 16, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Heidorn, T., 1999. Kreditderivate, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 13, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Heidorn, T., 1999. Kreditrisiko (CreditMetrics), Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 12, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Heidorn, T., Hund, J., 1998. Die Umstellung auf die Stückaktie für deutsche Aktiengesellschaften, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 8, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Heidorn, T., Schmidt, W., 1998. LIBOR in Arrears: (Nachträgliche LIBOR-Feststellung), Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 6, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Heidorn, T., 1985. More on Tariff Illusion, Diskussionsbeiträge aus dem Institut für Theoretische Volkswirtschaftslehre der Univ. Kiel 60, Kiel: Univ. Kiel.
Heidorn, T., Jörg, H., Kühn, H., Gries, T., 1985. On the Effectiveness of an Import-Tariff: do People Really Have Tariff Illusion?, Diskussionsbeiträge aus dem Institut für Theoretische Volkswirtschaftslehre der Univ. Kiel 56, Kiel: Univ. Kiel.
Heidorn, T., 1984. Rückwirkungen in offenen Volkswirtschaften: der Einkommensmechanismus in einem Mehr-Länder-Modell, Diskussionsbeiträge aus dem Institut für Theoretische Volkswirtschaftslehre der Univ. Kiel 54, Kiel: Univ. Kiel.
Heidorn, T., Meier, R., 2024. US Dollar Swaps after LIBOR, Frankfurt School - Working Paper Series 235, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Heidorn, T., Watermeyer, T., Haar, P., 2023. Retail investor's perspective on ESG Investments, Frankfurt School - Working Paper Series 234.
Heidorn, T., Pavicic, T., Sieber, A., 2022. Corporate FX Hedging: An Introduction for the Corporate Treasury, Frankfurt School - Working Paper Series 233.
Göbel, J., Heidorn, T., Huang, Z., 2022. How the IBOR Reform Affects Interest Rate Swaps, Frankfurt School - Working Paper Series 232.
Heidorn, T., Schlamann, S., 2022. The Dynamics of Rating Based Credit Benchmark Curves, Frankfurt School - Working Paper Series 231.
Burger, E., Grba, F., Heidorn, T., 2022. The Impact of ESG Ratings on Implied and Historical Volatility, Frankfurt School - Working Paper Series 230.
Heidorn, T., Schäfer, N., 2020. Euro-Benchmarkreform: Neue Referenzzinssätze in der Eurozone, Frankfurt School - Working Paper Series 228.
Heidorn, T., Pottmeyer, A., 2020. Introduction of Additional Tier 1 Capital, Frankfurt School - Working Paper Series 229.
Heidorn, T., Mamadalizoda, N., 2019. Investigating the cross currency basis in EURUSD and EURGBP.
Torchiani, I., Heidorn, T., Schmaltz, C., 2017. An integrated shortfall measure for Basel III, Discussion Paper 26, Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank.
Heidorn, T., Maier, F., Winker, M., 2017. The Effectiveness of Seasonal Investments in European Share Portfolios, Frankfurt School - Working Paper Series 224, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Heidorn, T., Van Huellen, S., Ruehl, C., Wöbbeking, F., 2017. The Long- and Short-Run Impact of Oil Price Changes on Major Global Economies, Frankfurt School - Working Paper Series 225, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Heidorn, T., Mokinski, F., Rühl, C., Schmaltz, C., 2014. The Impact of Fundamental and Financial Traders on the Term Structure of Oil, Frankfurt School - Working Paper Series 209, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Buschmann, C., Heidorn, T., 2014. The Liquidity Reserve Funding and Management Strategies, Frankfurt School - Working Paper Series 210, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Vogel, H., Bannier, C., Heidorn, T., 2013. Functions and Characteristics of Corporate and Sovereign CDS, Frankfurt School - Working Paper Series 203, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Heidorn, T., DVFA Committee Rating Standards, 2010. Anforderungen an Structured Finance Ratings, DVFA Finanzschriften 1/10, Dreieich: DVFA.
Heidorn, T., Birkmeyer, J., Rogalski, A., 2010. Determinanten von Banken-Spreads während der Finanzmarktkrise, Frankfurt School - Working Paper Series 143, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Heidorn, T., Winker, M., Löw, C., 2010. Funktionsweise und Replikationstil europäischer Exchange Traded Funds, Frankfurt School - Working Paper Series 139, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Heidorn, T., Kahlert, D., 2010. Implied Correlations of iTraxx Tranches during the Financial Crisis, Frankfurt School - Working Paper Series 145, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Heidorn, T., Kaiser, D., Voinea, A., Centre for Practical Quantitative Finance, 2010. The Value-Added of Investable Hedge Fund Indices, Frankfurt School - Working Paper Series 141, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Heidorn, T., Rupprecht, S., 2009. Einführung in das Kapitalstrukturmanagement bei Banken, Frankfurt School - Working Paper Series 121, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Heidorn, T., Kaiser, D., Roder, C., 2009. Empirische Analyse der Drawdowns von Dach-Hedgefonds, Frankfurt School - Working Paper Series 109, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Heidorn, T., Schmaltz, C., 2009. Interne Transferpreise für Liquidität, Frankfurt School - Working Paper Series 125, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Heidorn, T., Pleißner, M., 2008. Determinanten Europäischer CMBS Spreads: ein empirisches Modell zur Bestimmung der Risikoaufschläge von Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS).
Heidorn, T., Schmaltz, C., Kunze, W., 2008. Liquiditätsmodellierung von Kreditzusagen (Term Facilities and Revolver), Frankfurt School - Working Paper Series 93, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Böttger, M., Guthoff, A., Heidorn, T., 2008. Loss Given Default Modelle zur Schätzung von Recovery Rates.
Almer, T., Heidorn, T., Schmaltz, C., 2008. The Dynamics of Short- and Long-term CDS-spreads of Banks.
Demidova-Menzel, N., Heidorn, T., 2007. Commodities in Asset Management, Frankfurt School - Working Paper Series 81, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Demidova-Menzel, N., Heidorn, T., 2007. Gold in the Investment Portfolio, Frankfurt School - Working Paper Series 87, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Heidorn, T., Kaiser, D., Muschiol, A., 2007. Portfoliooptimierung mit Hedgefonds unter Berücksichtigung höherer Momente der Verteilung, Frankfurt School - Working Paper Series 77, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Heidorn, T., Hoppe, C., Kaiser, D., 2006. Heterogenität von Hedgefondsindizes, HfB - Working Paper Series 71, Frankfurt am Main: HfB - Business School of Finance & Management.
Heidorn, T., Hoppe, C., Kaiser, D., 2005. Möglichkeiten der Strukturierung von Hedgefondsportfolios, HfB - Working Paper Series 68, Frankfurt am Main: HfB - Business School of Finance & Management.
Heidorn, T., Trautmann, A., 2005. Niederschlagsderivate, HfB - Working Paper Series 69, Frankfurt am Main: HfB - Business School of Finance & Management.
Heidorn, T., Siragusano, T., 2004. Die Anwendbarkeit der Behavioral Finance im Devisenmarkt, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 52, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Heidorn, T., Gerhold, M., 2004. Investitionen und Emissionen von Convertible Bonds: (Wandelanleihen), Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 50, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Heidorn, T., Meyer, B., Pietrowiak, A., 2004. Perfomance-Effekte nach Directors' Dealings in Deutschland, Italien und den Niederlanden, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 57, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Heidorn, T., König, L., 2003. Investitionen in Collateralized Debt Obligations, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 44, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Chevalier, P., Heidorn, T., Krieger, C., 2003. Temperaturderivate zur strategischen Absicherung von Beschaffungs- und Absatzrisiken, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 49, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Heidorn, T., Kantwill, J., 2002. Eine empirische Analyse der Spreadunterschiede von Festsatzanleihen zu Floatern im Euroraum und deren Zusammenhang zum Preis eines Credit Default Swaps, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 39, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Heidorn, T., 2001. Bewertung von Kreditprodukten und Credit Default Swaps, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 36, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Heidorn, T., Weier, S., 2001. Einführung in die fundamentale Aktienanalyse, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 35, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Heidorn, T., Jaster, O., Willeitner, U., 2001. Event Risk Covenants, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 30, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Heidorn, T., Klein, H., Siebrecht, F., 2000. Economic Value Added zur Prognose der Performance europäischer Aktien, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 27, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Heidorn, T., 2000. Entscheidungsorientierte Mindestmargenkalkulation, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 21, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Böger, A., Heidorn, T., Graf Waldstein, P., 2000. Hybrides Kernkapital für Kreditinstitute, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 22, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Heidorn, T., Schmidt, P., Seiler, S., 2000. Neue Möglichkeiten durch die Namensaktie, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 23, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Deistler, D., Ehrlicher, S., Heidorn, T., 1999. CatBonds, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 15, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Chevalier, P., Heidorn, T., Rütze, M., 1999. Gründung einer deutschen Strombörse für Elektrizitätsderivate, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 16, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Heidorn, T., 1999. Kreditderivate, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 13, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Heidorn, T., 1999. Kreditrisiko (CreditMetrics), Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 12, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Heidorn, T., Hund, J., 1998. Die Umstellung auf die Stückaktie für deutsche Aktiengesellschaften, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 8, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Heidorn, T., Schmidt, W., 1998. LIBOR in Arrears: (Nachträgliche LIBOR-Feststellung), Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 6, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Heidorn, T., 1985. More on Tariff Illusion, Diskussionsbeiträge aus dem Institut für Theoretische Volkswirtschaftslehre der Univ. Kiel 60, Kiel: Univ. Kiel.
Heidorn, T., Jörg, H., Kühn, H., Gries, T., 1985. On the Effectiveness of an Import-Tariff: do People Really Have Tariff Illusion?, Diskussionsbeiträge aus dem Institut für Theoretische Volkswirtschaftslehre der Univ. Kiel 56, Kiel: Univ. Kiel.
Heidorn, T., 1984. Rückwirkungen in offenen Volkswirtschaften: der Einkommensmechanismus in einem Mehr-Länder-Modell, Diskussionsbeiträge aus dem Institut für Theoretische Volkswirtschaftslehre der Univ. Kiel 54, Kiel: Univ. Kiel.
Grote, M., Heidorn, T., Zook, M.
How geographers got rich speculating in the oil market (or could have been, at least)
Heidorn, T.
Credit Risk & CDS
Heidorn, T., Schmaltz, C.
Measuring and Estimating Distance to Compliance under Basel III
Heidorn, T.
Rolle der Banken als Intermediär in der Unternehmensfinanzierung: Veränderungen vor dem Hintergrund der Regulierung und Marktentwicklung
Heidorn, T., Siragusano, T.
Overlay Management With a Behavioral Finance Based Momentum Strategy
How geographers got rich speculating in the oil market (or could have been, at least)
| Univ. Bonn, 4. Forschungswerkstatt Finanzgeographie, 2015, Bonn. |
Heidorn, T.
Credit Risk & CDS
| Allianz Global Investors Europe GmbH, International Portfolio Management Seminar, 2014, Frankfurt am Main. |
Heidorn, T., Schmaltz, C.
Measuring and Estimating Distance to Compliance under Basel III
| University of Surrey, Conference on Banking, Finance, Money and Institutions: the Post Crisis Era, 2013, London. |
Heidorn, T.
Rolle der Banken als Intermediär in der Unternehmensfinanzierung: Veränderungen vor dem Hintergrund der Regulierung und Marktentwicklung
| True Sale International GmbH, TSI Kongress 2010, 2010, Berlin. |
Heidorn, T., Siragusano, T.
Overlay Management With a Behavioral Finance Based Momentum Strategy
| WHU Otto Beisheim School of Management, CEUS Workshop "Exchange Rate Dynamics in Europe", 2006, Vallendar. |
Heidorn, T.
Basel III und Credit Pricing, Frankfurt School of Finance & Management, Eröffnungsveranstaltung 7. Jahrgang des Zertifikatsstudiengangs "Ship Financing", 2012/11/14, Hamburg.
Basel III und Credit Pricing, Frankfurt School of Finance & Management, Eröffnungsveranstaltung 7. Jahrgang des Zertifikatsstudiengangs "Ship Financing", 2012/11/14, Hamburg.
Heidorn, T.
Central Counterparty Clearing und der "Neue Euribor", portfolio institutionell, Jahreskonferenz, 2016/04/27, Berlin.
Heidorn, T.
Anwendung komplexer Derivate im Firmenkundengeschäft, Commerzbank AG, 2015/11/11, Königstein.
Heidorn, T.
Corperate Hedging nach den Auswirkungen der Finanzkrise und Basel III, Verband Deutscher Treasurer, Certified Corporate Treasurer VDT Programm, 2015/11/06, Bad Vilbel.
Heidorn, T.
Neuere Entwicklungen im Risikomanagement, Frankfurt School of Finance & Management, Gesamtbanksteuerung aktuell für Vorstände, Geschäftsführer und angehende Mandatsträger (Executive Seminar), 26.-27.03.2015, Frankfurt am Main.
Heidorn, T.
The Impact of Derivatives in the investment process: the Euro Case, Allianz Global Investors, 2015/06/10, Frankfurt am Main.
Heidorn, T.
Basel III: Auswirkungen auf die Anleihemärkte, Frankfurt School Alumni e.V., 4. Financial Planner Tag, 2013/11/20, Stuttgart.
Heidorn, T.
Basel III und die Anleihemärkte, portfolio Verlagsgesellschaft mbH, portfolio institutionell Fachforum, 2013/04/25, Düsseldorf.
Heidorn, T., Stillger, C.
Strategische Änderungen des Corporate Hedging im Zuge der EMIR Regulierung, Verband Deutscher Treasurer, Veranstaltung zum Thema "EMIR", 2013/04/23, Frankfurt am Main.
Heidorn, T.
Basel III und Liquiditätsmanagement, SunGard, 6. SunGard FINANZ-TAG, 2012/09/25, Frankfurt am Main.
Heidorn, T.
Die Auswirkungen von Basel III auf die Anleihemärkte, Lampe Asset Management GmbH, 2012/09/13, Königstein.
Heidorn, T.
European CDS Market, Allianz Global Investors, 2012/05/23, Königstein.
Heidorn, T.
Investing in Convertible Bonds, portfolio Verlagsgesellschaft mbH, portfolio institutionell Fachforum, 2012/01/17, Frankfurt am Main.
Heidorn, T.
Liqui, ABS und schwarze Schwäne, Logica Deutschland GmbH & Co. KG, Vorstellung der Studie "Liquiditätssteuerung in Banken: der schwarze Schwan im Stresstest", 2012/08/22, Frankfurt am Main.
Heidorn, T.
Liquidität in der Bankensteuerung, Vereon AG, 2012/03/17, Wiesbaden.
Kanda, H., Heidorn, T., Baum, H., Kurosu, H.
How safe are Japanese securities?, Frankfurt School of Finance & Management, 2011/09/12, Frankfurt am Main.
Heidorn, T.
Managing liquidity risk, Vereon, Seminar, 2011/03/23, Frankfurt am Main.
Heidorn, T.
Steuerung des Liquiditätsrisikos, Vereon, Seminar zu Basel III, 2011/03/16, Frankfurt am Main.
Heidorn, T.
Wie wirken sich die neuen EK-Regeln auf deutsche Banken aus?, True Sale International, TSI Konferenz, 2011/02/17, Frankfurt am Main.
Heidorn, T., Becker, C.
Auswirkungen von Marktphasen auf Korrelation und Beta, portfolio institutionell, 2010/04/22, Düsseldorf.
Heidorn, T.
Einführung Finanz- und Vermögensberatung, Frankfurt School of Finance & Management, Fachkonferenz "Finanz- und Vermögensberatung 2010", 2010/06/23, Frankfurt am Main.
Heidorn, T., Schmaltz, C.
Optimales Liquiditätsmanagement in Banken, much-net AG, Risikomanagement 2010, 2010/03/11, Frankfurt am Main.
Heidorn, T.
Produktqualität und Risikokommunikation, TÜV, Finanzgipfel 2010, 2010/03/24, Berlin.
Heidorn, T.
Risiko nach der Finanzkrise, Frankfurt School Verlag GmbH, Administration von Kapitalanlagen 2010, 2010/12/01, Frankfurt am Main.
Heidorn, T., Nagel, J., Thelen-Pischke, H.
Welche Auswirkungen haben die neuen Regulierungsvorhaben auf die Kreditversorgung?, True Sale International, Bestandsaufnahme Banken, Kreditmärkte und Unternehmensfinanzierung in Deutschland, 2010/06/23, Frankfurt am Main.
Heidorn, T.
Kreditrisikosteuerung, XUCCESS, Panel Discussion, 2009/11/11, Frankfurt am Main.
Heidorn, T., Golden, C.
Sinn und Unsinn im Umgang mit Korrelationen, DVFA Center, 4. DVFA-Club, 2009/11/03, Frankfurt am Main.
Heidorn, T.
Structured Interest Credit Products, Dresdner Bank, 2009/07/14, Frankfurt am Main.
Heidorn, T.
Structured Interest Rate Products, DZ Bank, 2009/07/07, Eschborn/Taunus.
Heidorn, T.
The Evolution of Bond Management, Berenberg, Berenberg Investor Meeting, 2009/06/09, Düsseldorf.
Heidorn, T.
Die Evolution des Bond-Managements: Chasing the Yield Pick-up, portfolio insitutionell, portfolio insitutionell Fachforum, 2008/04/10, Düsseldorf.
Heidorn, T.
Roll Over or Be Rolled Over, Risk Forum, 4. Risk Forum - Next Generation Risk?, 2008/12/02, Frankfurt am Main.
Schmaltz, C., Heidorn, T.
Roll Over or Be Rolled Over: Optimale Liquiditätsfristentransformation, Frankfurt School of Finance & Management, Fachkonferenz "Determinanten und Konsequenzen der Finanzkrise", 2008/09/17, Frankfurt am Main.
Heidorn, T., Schmaltz, C.
Roll Over or to Be Rolled Over, Institut für Finanzdienstleistungen e.V., 3. IFF Praxis Forum, 11.-13.11.2008, Wiesbaden.
Schmaltz, C., Heidorn, T.
Liquiditätsmanagement: ein Ausblick, IIR, Liquiditätskonferenz, 2006/11/08, Frankfurt am Main.
Schmaltz, C., Heidorn, T.
Recent Trends in Liquidity Management, Hochschule für Bankwirtschaft, MathFinance Kolloquium, 2006/02/09, Frankfurt am Main.
Central Counterparty Clearing und der "Neue Euribor", portfolio institutionell, Jahreskonferenz, 2016/04/27, Berlin.
Heidorn, T.
Anwendung komplexer Derivate im Firmenkundengeschäft, Commerzbank AG, 2015/11/11, Königstein.
Heidorn, T.
Corperate Hedging nach den Auswirkungen der Finanzkrise und Basel III, Verband Deutscher Treasurer, Certified Corporate Treasurer VDT Programm, 2015/11/06, Bad Vilbel.
Heidorn, T.
Neuere Entwicklungen im Risikomanagement, Frankfurt School of Finance & Management, Gesamtbanksteuerung aktuell für Vorstände, Geschäftsführer und angehende Mandatsträger (Executive Seminar), 26.-27.03.2015, Frankfurt am Main.
Heidorn, T.
The Impact of Derivatives in the investment process: the Euro Case, Allianz Global Investors, 2015/06/10, Frankfurt am Main.
Heidorn, T.
Basel III: Auswirkungen auf die Anleihemärkte, Frankfurt School Alumni e.V., 4. Financial Planner Tag, 2013/11/20, Stuttgart.
Heidorn, T.
Basel III und die Anleihemärkte, portfolio Verlagsgesellschaft mbH, portfolio institutionell Fachforum, 2013/04/25, Düsseldorf.
Heidorn, T., Stillger, C.
Strategische Änderungen des Corporate Hedging im Zuge der EMIR Regulierung, Verband Deutscher Treasurer, Veranstaltung zum Thema "EMIR", 2013/04/23, Frankfurt am Main.
Heidorn, T.
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